Сравнение SBFAX с FSVLX
SBFAX (1919 Financial Services Fund) and FSVLX (Fidelity Select Fintech Portfolio) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, SBFAX returned 9.22%/yr vs 7.04%/yr for FSVLX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SBFAX charges 1.36%/yr vs 0.81%/yr for FSVLX.
Доходность
Сравнение доходности SBFAX и FSVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBFAX показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у FSVLX с доходностью -12.92%. За последние 10 лет акции SBFAX превзошли акции FSVLX по среднегодовой доходности: 9.22% против 7.04% соответственно.
SBFAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 5.53%
- 6 месяцев
- 4.53%
- С начала года
- 4.73%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 9.22%
FSVLX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 8.95%
- 6 месяцев
- -8.19%
- С начала года
- -12.92%
- 1 год
- -15.19%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- 7.04%
Сравнение доходности по годам SBFAX и FSVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFAX 1919 Financial Services Fund | 4.73% | 4.29% | 24.86% | 1.50% | -13.99% | 30.74% | 0.14% | 29.11% | -14.94% | 14.65% |
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | -12.92% | 0.26% | 22.04% | 24.55% | -29.75% | 22.31% | 2.25% | 34.18% | -10.51% | 23.13% |
Correlation
The correlation between SBFAX and FSVLX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between SBFAX and FSVLX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBFAX vs. FSVLX — Ранг доходности на риск
SBFAX
FSVLX
Сравнение SBFAX c FSVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBFAX | FSVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.91 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | -0.47 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -0.88 | +2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBFAX и FSVLX
Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки FSVLX в -83.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и FSVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBFAX | FSVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -83.84% | +34.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -30.40% | +19.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -31.70% | +15.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -42.62% | +8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.58% | -51.70% | +8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.23% | +19.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.49% | -25.64% | +16.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 16.17% | -11.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBFAX и FSVLX
Текущая волатильность для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) составляет 4.14%, в то время как у Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что SBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBFAX | FSVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 6.75% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 19.39% | -8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 23.03% | -8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.24% | 24.87% | -5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 25.82% | -3.09% |
Сравнение комиссий SBFAX и FSVLX
SBFAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FSVLX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBFAX и FSVLX
Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.85%, тогда как FSVLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.25% | 1.93% | 1.77% | 8.59% | 1.58% | 3.84% | 10.51% |
SBFAX 1919 Financial Services Fund | 13.85% | 14.51% | 10.60% | 10.93% | 2.40% | 4.83% | 5.09% | 3.84% | 1.58% | 0.00% | 2.93% | 7.25% |
Часто задаваемые вопросы
SBFAX and FSVLX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSVLX has higher volatility (6.75%) compared to SBFAX (4.14%). In terms of maximum drawdown, SBFAX dropped -49.33% vs FSVLX's -83.84%.
SBFAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBFAX и FSVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор