PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBFAX с FSLBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBFAX с FSLBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SBFAX (1919 Financial Services Fund) and FSLBX (Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, SBFAX returned 8.00%/yr vs 13.69%/yr for FSLBX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SBFAX charges 1.36%/yr vs 0.75%/yr for FSLBX.

Доходность

Сравнение доходности SBFAX и FSLBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBFAX показывает доходность -6.92%, что значительно выше, чем у FSLBX с доходностью -14.99%. За последние 10 лет акции SBFAX уступали акциям FSLBX по среднегодовой доходности: 8.00% против 13.69% соответственно.

SBFAX

1 день
-1.28%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-4.93%
1 год
-3.26%
3 года*
12.44%
5 лет*
1.62%
10 лет*
8.00%

FSLBX

1 день
-2.29%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-14.99%
6 месяцев
-14.93%
1 год
-9.75%
3 года*
15.50%
5 лет*
7.85%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBFAX и FSLBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBFAX
1919 Financial Services Fund		-6.92%4.29%24.86%1.50%-13.99%30.74%0.14%29.11%-14.94%14.65%
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		-14.99%5.78%35.74%27.77%-17.54%40.61%22.66%31.60%-15.37%27.74%

Correlation

The correlation between SBFAX and FSLBX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.83

The correlation between SBFAX and FSLBX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

1919 Financial Services Fund

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio

Часто сравнивают с SBFAX:
SBFAX с ICFSXSBFAX с RYFIXSBFAX с HSFNXSBFAX с RMBKXSBFAX с FLCSBFAX с BTOSBFAX с FSRBX
Часто сравнивают с FSLBX:
FSLBX с FDLSXFSLBX с FDEGXFSLBX с FSHOXFSLBX с FSRBXFSLBX с FBCGXFSLBX с FXAIXFSLBX с SPY

Доходность на риск

SBFAX vs. FSLBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBFAX
Ранг доходности на риск SBFAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBFAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBFAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBFAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBFAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBFAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FSLBX
Ранг доходности на риск FSLBX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLBX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLBX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLBX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLBX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLBX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBFAX c FSLBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBFAXFSLBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-0.46

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
-0.50

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.94

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.40

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

-0.85

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBFAX vs. FSLBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBFAX на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа FSLBX равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBFAX и FSLBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBFAXFSLBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

-0.46

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.34

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.58

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.45

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SBFAX и FSLBX

Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки FSLBX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и FSLBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBFAXFSLBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-68.20%

+18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-24.67%

+13.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-26.06%

+9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-30.87%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.58%

-40.56%

-3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.74%

-20.65%

+10.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-14.87%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

11.67%

-6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SBFAX и FSLBX

Текущая волатильность для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) составляет 3.58%, в то время как у Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что SBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBFAXFSLBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.62%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

17.05%

-6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

21.45%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

22.93%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

23.65%

-0.83%

Сравнение комиссий SBFAX и FSLBX

SBFAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FSLBX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBFAX и FSLBX

Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности FSLBX в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		2.30%0.67%0.69%1.22%2.09%1.39%3.08%4.25%8.94%5.46%1.25%6.37%
SBFAX
1919 Financial Services Fund		15.59%14.51%10.60%10.93%2.40%4.83%5.09%3.84%1.58%0.00%2.93%7.25%

Часто задаваемые вопросы

SBFAX and FSLBX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLBX has higher volatility (4.62%) compared to SBFAX (3.58%). In terms of maximum drawdown, SBFAX dropped -49.33% vs FSLBX's -68.20%.

SBFAX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBFAX и FSLBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор