Сравнение SBFAX с FIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX).
SBFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г.. FIDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 мар. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SBFAX и FIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBFAX и FIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFAX 1919 Financial Services Fund | -6.51% | 4.29% | 24.86% | 1.50% | -13.99% | 30.74% | 0.14% | 29.11% | -14.94% | 14.65% |
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | -7.63% | 12.05% | 30.09% | 5.01% | -14.17% | 28.80% | 1.58% | 31.21% | -15.30% | 11.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SBFAX показывает доходность -6.51%, что значительно выше, чем у FIDAX с доходностью -7.63%. За последние 10 лет акции SBFAX уступали акциям FIDAX по среднегодовой доходности: 8.60% против 9.71% соответственно.
SBFAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- -6.51%
- 6 месяцев
- -5.56%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 8.60%
FIDAX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBFAX и FIDAX
SBFAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FIDAX в 1.24%.
Доходность на риск
SBFAX vs. FIDAX — Ранг доходности на риск
SBFAX
FIDAX
Сравнение SBFAX c FIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBFAX | FIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 0.18 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | 0.38 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.06 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.34 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 0.95 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBFAX | FIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 0.18 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.30 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.30 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между SBFAX и FIDAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBFAX и FIDAX
Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.52%, что меньше доходности FIDAX в 52.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFAX 1919 Financial Services Fund | 15.52% | 14.51% | 10.60% | 10.93% | 2.40% | 4.83% | 5.09% | 3.84% | 1.58% | 0.00% | 2.93% | 7.25% |
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | 52.17% | 48.19% | 10.24% | 1.91% | 11.22% | 23.08% | 5.41% | 7.56% | 7.72% | 6.10% | 6.01% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок SBFAX и FIDAX
Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки FIDAX в -70.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и FIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBFAX | FIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -70.42% | +21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.95% | -13.82% | +1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -30.89% | -3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.58% | -42.09% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -10.77% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -14.12% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 4.94% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBFAX и FIDAX
Текущая волатильность для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) составляет 4.12%, в то время как у John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SBFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBFAX | FIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 5.38% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 13.07% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 20.69% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 20.73% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 22.01% | +0.84% |