Сравнение SBFAX с FIDAX
SBFAX (1919 Financial Services Fund) and FIDAX (John Hancock Financial Industries Fund) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, SBFAX returned 8.14%/yr vs 9.79%/yr for FIDAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SBFAX charges 1.36%/yr vs 1.24%/yr for FIDAX.
Доходность
Сравнение доходности SBFAX и FIDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBFAX показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у FIDAX с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции SBFAX уступали акциям FIDAX по среднегодовой доходности: 8.14% против 9.79% соответственно.
SBFAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 8.14%
FIDAX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -2.42%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение доходности по годам SBFAX и FIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBFAX 1919 Financial Services Fund | -5.71% | 4.29% | 24.86% | 1.50% | -13.99% | 30.74% | 0.14% | 29.11% | -14.94% | 14.65% |
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | -2.42% | 12.05% | 30.09% | 5.01% | -14.17% | 28.80% | 1.58% | 31.21% | -15.30% | 11.00% |
Correlation
The correlation between SBFAX and FIDAX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | 0.92 |
The correlation between SBFAX and FIDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBFAX vs. FIDAX — Ранг доходности на риск
SBFAX
FIDAX
Сравнение SBFAX c FIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1919 Financial Services Fund (SBFAX) и John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBFAX | FIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.07 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.41 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 1.14 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBFAX | FIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 0.35 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.29 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.45 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.31 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок SBFAX и FIDAX
Максимальная просадка SBFAX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки FIDAX в -70.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBFAX и FIDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBFAX | FIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -70.42% | +21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -13.82% | +2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -19.35% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.94% | -30.89% | -3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.58% | -42.09% | -1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -5.74% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -14.07% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 4.90% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBFAX и FIDAX
1919 Financial Services Fund (SBFAX) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с John Hancock Financial Industries Fund (FIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что SBFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBFAX | FIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.31% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 12.17% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.18% | 15.92% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 20.68% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 21.98% | +0.84% |
Сравнение комиссий SBFAX и FIDAX
SBFAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FIDAX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBFAX и FIDAX
Дивидендная доходность SBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.39%, что меньше доходности FIDAX в 49.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDAX John Hancock Financial Industries Fund | 49.38% | 48.19% | 10.24% | 1.91% | 11.22% | 23.08% | 5.41% | 7.56% | 7.72% | 6.10% | 6.01% | 0.93% |
SBFAX 1919 Financial Services Fund | 15.39% | 14.51% | 10.60% | 10.93% | 2.40% | 4.83% | 5.09% | 3.84% | 1.58% | 0.00% | 2.93% | 7.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, SBFAX and FIDAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SBFAX has higher volatility (3.48%) compared to FIDAX (3.31%). In terms of maximum drawdown, SBFAX dropped -49.33% vs FIDAX's -70.42%.
FIDAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBFAX и FIDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор