Сравнение SBET с USFR
SBET (SharpLink Gaming Ltd.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past year, SBET returned -90.34% vs 4.01% for USFR. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SBET и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBET показывает доходность -36.02%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%.
SBET
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -24.74%
- С начала года
- -36.02%
- 6 месяцев
- -48.75%
- 1 год
- -90.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.47%
Сравнение доходности по годам SBET и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBET SharpLink Gaming Ltd. | -36.02% | 15.65% | -52.63% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.60% | 4.23% | 4.66% |
Correlation
The correlation between SBET and USFR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBET vs. USFR — Ранг доходности на риск
SBET
USFR
Сравнение SBET c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharpLink Gaming Ltd. (SBET) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBET | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -51.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 13.37 | -12.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.04 | 202.38 | -203.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 783.80 | -785.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBET | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 15.01 | -15.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 9.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 1.60 | -1.71 |
Просадки
Сравнение просадок SBET и USFR
Максимальная просадка SBET за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBET и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBET | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -1.36% | -91.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.97% | -0.02% | -86.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.78% | 0.00% | -92.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.74% | -0.16% | -65.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.34% | 0.01% | +79.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBET и USFR
SharpLink Gaming Ltd. (SBET) имеет более высокую волатильность в 19.16% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что SBET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBET | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.16% | 0.06% | +19.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.16% | 0.18% | +55.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.55% | 0.27% | +143.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 341.14% | 0.40% | +340.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 341.14% | 0.81% | +340.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBET и USFR
SBET не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBET SharpLink Gaming Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
SBET and USFR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBET has higher volatility (19.16%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, SBET dropped -93.01% vs USFR's -1.36%.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.01 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBET и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор