Сравнение SBET с IBIT
SBET (Sharplink, Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, SBET returned -51.14% vs -43.61% for IBIT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBET и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBET показывает доходность -47.20%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -31.78%.
SBET
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- -24.24%
- С начала года
- -47.20%
- 6 месяцев
- -48.70%
- 1 год
- -51.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBET и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBET Sharplink, Inc. | -47.20% | 15.65% | -45.41% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -6.41% | 85.10% |
Correlation
The correlation between SBET and IBIT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2024 г. | 0.37 |
Over the past year, SBET and IBIT have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBET vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SBET
IBIT
Сравнение SBET c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sharplink, Inc. (SBET) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBET | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.84 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.83 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.42 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBET и IBIT
Максимальная просадка SBET за все время составила -94.04%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBET и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBET | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.04% | -52.49% | -41.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.37% | -52.49% | -34.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.04% | -52.49% | -41.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.24% | -16.91% | -49.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.69% | 30.76% | +37.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBET и IBIT
Sharplink, Inc. (SBET) имеет более высокую волатильность в 19.53% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 13.48%. Это указывает на то, что SBET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBET | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.53% | 13.48% | +6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.92% | 34.60% | +20.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.89% | 44.48% | +59.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 337.42% | 50.25% | +287.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 337.42% | 50.25% | +287.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBET и IBIT
Ни SBET, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SBET and IBIT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBET has higher volatility (19.53%) compared to IBIT (13.48%). In terms of maximum drawdown, SBET dropped -94.04% vs IBIT's -52.49%.
SBET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBET и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор