Сравнение SBET с IBIT
SBET (Sharplink, Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, SBET returned -84.64% vs -46.35% for IBIT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SBET и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBET показывает доходность -35.79%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
SBET
- 1 день
- -5.59%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- -45.02%
- С начала года
- -35.79%
- 1 год
- -84.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBET и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SBET Sharplink, Inc. | -35.79% | 15.65% | -45.41% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 85.10% |
Correlation
The correlation between SBET and IBIT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2024 г. | 0.37 |
Over the past year, SBET and IBIT have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBET vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SBET
IBIT
Сравнение SBET c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sharplink, Inc. (SBET) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBET | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.82 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.87 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.40 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBET и IBIT
Максимальная просадка SBET за все время составила -94.24%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBET и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBET | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.24% | -53.30% | -40.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.47% | -53.30% | -34.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.75% | -48.95% | -43.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.91% | -17.71% | -49.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.80% | 33.14% | +38.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBET и IBIT
Sharplink, Inc. (SBET) имеет более высокую волатильность в 21.01% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что SBET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBET | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.01% | 10.89% | +10.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.45% | 34.83% | +21.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.85% | 44.38% | +46.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 333.41% | 49.92% | +283.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 333.41% | 49.92% | +283.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBET и IBIT
Ни SBET, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SBET and IBIT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBET has higher volatility (21.01%) compared to IBIT (10.89%). In terms of maximum drawdown, SBET dropped -94.24% vs IBIT's -53.30%.
SBET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBET и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор