Сравнение SBEMX с LCSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).
SBEMX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SBEMX и LCSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBEMX и LCSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBEMX Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund | 4.32% | 35.14% | 13.83% | 20.64% | -16.04% | 5.46% | 7.17% | 18.83% | -20.63% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 11.23% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, SBEMX показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.
SBEMX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 35.40%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 10.39%
LCSMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 63.67%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBEMX и LCSMX
SBEMX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.
Доходность на риск
SBEMX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск
SBEMX
LCSMX
Сравнение SBEMX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBEMX | LCSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 2.92 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 3.47 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.54 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 4.11 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 16.92 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBEMX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.92 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.26 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.42 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между SBEMX и LCSMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBEMX и LCSMX
Дивидендная доходность SBEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности LCSMX в 0.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBEMX Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund | 2.64% | 2.76% | 6.69% | 5.59% | 4.19% | 5.38% | 1.77% | 2.61% | 3.32% | 4.89% | 2.09% | 4.06% |
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.90% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SBEMX и LCSMX
Максимальная просадка SBEMX за все время составила -41.05%, примерно равная максимальной просадке LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBEMX и LCSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBEMX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.05% | -39.72% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -15.39% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.75% | -39.72% | +7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.05% | -13.80% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.58% | -13.97% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.74% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBEMX и LCSMX
Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) составляет 9.06%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что SBEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBEMX | LCSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 12.00% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 17.91% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 22.02% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.90% | 17.90% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.26% | 19.35% | -3.09% |