Сравнение SBEM.L с JPBM.L
SBEM.L (UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis) and JPBM.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, from UBS and JPMorgan respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SBEM.L returned 3.47%/yr vs 3.70%/yr for JPBM.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SBEM.L charges 0.42%/yr vs 0.39%/yr for JPBM.L.
Доходность
Сравнение доходности SBEM.L и JPBM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SBEM.L торгуется в GBp, в то время как JPBM.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPBM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SBEM.L показывает доходность 2.48%, что значительно выше, чем у JPBM.L с доходностью 2.24%.
SBEM.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 4.55%
JPBM.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 13.22%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SBEM.L и JPBM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBEM.L UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | 2.48% | 7.42% | 9.46% | 5.94% | -10.24% | -1.29% | 1.28% | 10.91% | 7.12% |
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 2.24% | 6.76% | 4.67% | 4.36% | -5.01% | 0.35% | 3.05% | 16.46% | 7.13% |
Correlation
The correlation between SBEM.L and JPBM.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.94 |
The correlation between SBEM.L and JPBM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBEM.L vs. JPBM.L — Ранг доходности на риск
SBEM.L
JPBM.L
Сравнение SBEM.L c JPBM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBEM.L | JPBM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.39 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 3.07 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | 9.23 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBEM.L | JPBM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.14 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SBEM.L и JPBM.L
Максимальная просадка SBEM.L за все время составила -21.61%, что больше максимальной просадки JPBM.L в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBEM.L и JPBM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBEM.L | JPBM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.61% | -19.74% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.53% | -4.28% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.79% | -8.37% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -13.03% | -4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -4.69% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 1.43% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBEM.L и JPBM.L
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) имеют волатильность 1.66% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBEM.L | JPBM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.62% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.58% | 4.50% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 6.15% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 8.67% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 10.21% | +0.67% |
Сравнение комиссий SBEM.L и JPBM.L
SBEM.L берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии JPBM.L в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBEM.L и JPBM.L
Дивидендная доходность SBEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности JPBM.L в 6.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 6.86% | 7.14% | 6.80% | 6.27% | 6.59% | 5.57% | 5.57% | 5.84% | 5.28% | 0.00% | 0.00% |
SBEM.L UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | 6.53% | 7.69% | 6.28% | 6.49% | 5.72% | 4.35% | 4.92% | 4.83% | 4.47% | 4.84% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
SBEM.L and JPBM.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPBM.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPBM.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.42% for SBEM.L.
Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.42% for SBEM.L and 0.39% for JPBM.L.
Подберите оптимальное распределение для SBEM.L и JPBM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор