Сравнение SBEM.L с 5ESG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L).

SBEM.L и 5ESG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBEM.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 29 янв. 2016 г.. 5ESG.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 18 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SBEM.L и 5ESG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBEM.L и 5ESG.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
SBEM.L UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis	-0.32%	7.42%	9.46%	5.94%	-10.24%	-1.29%	1.28%	5.67%
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist	-4.21%	18.26%	23.62%	26.17%	-20.24%	31.59%	15.77%	14.68%

Доходность по периодам

С начала года, SBEM.L показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у 5ESG.L с доходностью -4.21%.

SBEM.L

1 день: 0.07%

1 месяц: -2.19%

С начала года: -0.32%

6 месяцев: 3.70%

1 год: 7.76%

3 года*: 7.73%

5 лет*: 3.13%

10 лет*: 4.59%

5ESG.L

1 день: 2.55%

1 месяц: -4.16%

С начала года: -4.21%

6 месяцев: 0.57%

1 год: 19.59%

3 года*: 18.19%

5 лет*: 11.52%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis

Название символа

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

Часто сравнивают с SBEM.L:

SBEM.L с EMDL.L SBEM.L с INXG.L SBEM.L с EMLO.L SBEM.L с SEMC.L SBEM.L с EMGB.L SBEM.L с EMDG.L SBEM.L с DRGN.L

Часто сравнивают с 5ESG.L:

5ESG.L с VUAG.L 5ESG.L с CSPX.L 5ESG.L с KO 5ESG.L с SPY 5ESG.L с BTC-USD 5ESG.L с SPYI 5ESG.L с EUFM.L

Сравнение комиссий SBEM.L и 5ESG.L

SBEM.L берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии 5ESG.L в 0.17%.

SBEM.L

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis

5ESG.L

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

Доходность на риск

SBEM.L vs. 5ESG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SBEM.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

5ESG.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBEM.L c 5ESG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SBEM.L	5ESG.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.97	1.20	-0.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.35	1.73	-0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.26	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.00	2.03	-0.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.15	8.75	-2.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBEM.L vs. 5ESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBEM.L на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5ESG.L равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBEM.L и 5ESG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SBEM.L	5ESG.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.97	1.20	-0.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.35	0.76	-0.41
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.42	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.46	0.92	-0.46

Корреляция

Корреляция между SBEM.L и 5ESG.L составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBEM.L и 5ESG.L

Дивидендная доходность SBEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности 5ESG.L в 0.71%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
SBEM.L UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis	6.72%	7.69%	6.28%	6.49%	5.72%	4.35%	4.92%	4.83%	4.47%	4.84%	2.27%
5ESG.L UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist	0.71%	0.87%	0.47%	1.07%	1.32%	0.89%	1.25%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBEM.L и 5ESG.L

Максимальная просадка SBEM.L за все время составила -21.61%, что меньше максимальной просадки 5ESG.L в -31.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBEM.L и 5ESG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	SBEM.L	5ESG.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-21.61%	-31.50%	+9.89%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-5.59%	-12.73%	+7.14%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.20%	-25.41%	+8.21%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-21.61%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.45%	-6.10%	+3.65%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.35%	-5.84%	-1.51%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.34%	2.19%	-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SBEM.L и 5ESG.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) составляет 2.39%, в то время как у UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что SBEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5ESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SBEM.L	5ESG.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.39%	4.87%	-2.48%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.88%	8.50%	-3.62%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.98%	16.36%	-8.38%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.91%	16.56%	-7.65%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.93%	19.29%	-8.36%

Сравнение SBEM.L с 5ESG.L

Доходность

Сравнение доходности SBEM.L и 5ESG.L

Сравнение доходности по годам SBEM.L и 5ESG.L

Доходность по периодам

SBEM.L

5ESG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SBEM.L и 5ESG.L

Доходность на риск

SBEM.L vs. 5ESG.L — Ранг доходности на риск

SBEM.L

5ESG.L

Сравнение SBEM.L c 5ESG.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SBEM.L vs. 5ESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBEM.L и 5ESG.L

Просадки

Сравнение просадок SBEM.L и 5ESG.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SBEM.L и 5ESG.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)