PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBEM.L с EMLO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBEM.L с EMLO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L).

SBEM.L и EMLO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBEM.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 29 янв. 2016 г.. EMLO.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SBEM.L и EMLO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBEM.L и EMLO.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SBEM.L
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis		-0.32%7.42%9.46%5.94%-10.24%-1.29%1.28%10.91%2.69%
EMLO.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis		-0.25%12.30%0.01%8.48%-4.28%-6.61%-1.56%9.65%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, SBEM.L показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у EMLO.L с доходностью -0.25%.

SBEM.L

1 день
0.07%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
3.70%
1 год
7.76%
3 года*
7.73%
5 лет*
3.13%
10 лет*
4.59%

EMLO.L

1 день
0.56%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
3.60%
1 год
10.43%
3 года*
5.82%
5 лет*
3.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с SBEM.L:
SBEM.L с EMDL.LSBEM.L с INXG.LSBEM.L с 5ESG.LSBEM.L с SEMC.LSBEM.L с EMGB.LSBEM.L с EMDG.LSBEM.L с DRGN.L
Часто сравнивают с EMLO.L:
EMLO.L с EMGB.LEMLO.L с EMDL.LEMLO.L с VEMA.LEMLO.L с SEML.LEMLO.L с EMBE.LEMLO.L с VEMT.LEMLO.L с SEMH.L

Сравнение комиссий SBEM.L и EMLO.L

SBEM.L берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EMLO.L в 0.47%.

EMLO.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis
SBEM.L
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

SBEM.L vs. EMLO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBEM.L
Ранг доходности на риск SBEM.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBEM.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBEM.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBEM.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBEM.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBEM.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EMLO.L
Ранг доходности на риск EMLO.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLO.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLO.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLO.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLO.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLO.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBEM.L c EMLO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBEM.LEMLO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.90

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.75

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.25

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

8.89

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBEM.L vs. EMLO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBEM.L на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа EMLO.L равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBEM.L и EMLO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBEM.LEMLO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.90

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.44

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.38

+0.08

Корреляция

Корреляция между SBEM.L и EMLO.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBEM.L и EMLO.L

Дивидендная доходность SBEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности EMLO.L в 5.60%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SBEM.L
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis		6.72%7.69%6.28%6.49%5.72%4.35%4.92%4.83%4.47%4.84%2.27%
EMLO.L
UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis		5.60%5.66%5.13%4.54%4.40%4.95%4.94%5.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBEM.L и EMLO.L

Максимальная просадка SBEM.L за все время составила -21.61%, что больше максимальной просадки EMLO.L в -20.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBEM.L и EMLO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SBEM.LEMLO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.61%

-20.42%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-4.77%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-11.88%

-5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-3.69%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-8.90%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.21%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SBEM.L и EMLO.L

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L) имеют волатильность 2.39% и 2.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBEM.LEMLO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

2.31%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.88%

4.20%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98%

5.46%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.91%

7.63%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.93%

8.57%

+2.36%