PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBEM.L с EMDL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBEM.L с EMDL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L).

SBEM.L и EMDL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBEM.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 29 янв. 2016 г.. EMDL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 13 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SBEM.L и EMDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBEM.L и EMDL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBEM.L
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis		-0.32%7.42%9.46%5.94%-10.24%-1.29%1.28%10.91%1.42%0.47%
EMDL.L
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF		-0.72%7.85%-169.14%3.50%0.26%-7.31%0.02%8.55%-0.27%4.06%
Разные валюты инструментов

SBEM.L торгуется в GBp, в то время как EMDL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMDL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SBEM.L показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у EMDL.L с доходностью -0.72%.

SBEM.L

1 день
0.07%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
3.70%
1 год
7.76%
3 года*
7.73%
5 лет*
3.13%
10 лет*
4.59%

EMDL.L

1 день
0.72%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
1.18%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с SBEM.L:
SBEM.L с INXG.LSBEM.L с 5ESG.LSBEM.L с EMLO.LSBEM.L с SEMC.LSBEM.L с EMGB.LSBEM.L с DRGN.LSBEM.L с EMDG.L
Часто сравнивают с EMDL.L:
EMDL.L с SPYEMDL.L с EMGB.LEMDL.L с EMLO.LEMDL.L с SEMC.LEMDL.L с EMLI.LEMDL.L с DRGN.LEMDL.L с VEMA.L

Сравнение комиссий SBEM.L и EMDL.L

SBEM.L берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EMDL.L в 0.55%.

EMDL.L
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF
SBEM.L
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

SBEM.L vs. EMDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBEM.L
Ранг доходности на риск SBEM.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBEM.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBEM.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBEM.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBEM.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBEM.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EMDL.L
Ранг доходности на риск EMDL.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDL.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDL.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDL.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDL.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDL.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBEM.L c EMDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) и SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBEM.LEMDL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.24

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.83

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.32

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.15

5.27

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBEM.L vs. EMDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBEM.L на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMDL.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBEM.L и EMDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBEM.LEMDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.24

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

—

—

Корреляция

Корреляция между SBEM.L и EMDL.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBEM.L и EMDL.L

Дивидендная доходность SBEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности EMDL.L в 5.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBEM.L
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis		6.72%7.69%6.28%6.49%5.72%4.35%4.92%4.83%4.47%4.84%2.27%0.00%
EMDL.L
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF		5.09%4.87%251.85%4.23%4.03%4.01%3.97%4.56%4.06%4.92%4.02%5.26%

Просадки

Сравнение просадок SBEM.L и EMDL.L

Максимальная просадка SBEM.L за все время составила -21.61%, что меньше максимальной просадки EMDL.L в -162.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBEM.L и EMDL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

SBEM.LEMDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.61%

-162.74%

+141.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-4.91%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-176.16%

+158.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.61%

-170.15%

+148.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-122.82%

+120.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-80.35%

+73.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.22%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SBEM.L и EMDL.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis (SBEM.L) составляет 2.39%, в то время как у SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (EMDL.L) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что SBEM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBEM.LEMDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

2.57%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.88%

4.14%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98%

5.19%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.91%

75.75%

-66.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.93%

54.05%

-43.12%