PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBASX с SBEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBASX с SBEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX).

SBASX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. SBEMX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SBASX и SBEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBASX и SBEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		2.65%3.95%11.89%13.96%-13.13%23.52%22.80%
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund		4.32%35.14%13.83%20.64%-16.04%5.46%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, SBASX показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у SBEMX с доходностью 4.32%.

SBASX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.65%
6 месяцев
5.05%
1 год
16.50%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.28%
10 лет*
—

SBEMX

1 день
3.01%
1 месяц
-8.61%
С начала года
4.32%
6 месяцев
9.70%
1 год
35.40%
3 года*
22.25%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с SBASX:
SBASX с WTCOXSBASX с SBHAXSBASX с WTIBXSBASX с SBSIXSBASX с WISGXSBASX с WITAXSBASX с SBAPX
Часто сравнивают с SBEMX:
SBEMX с SBHAXSBEMX с SBSIXSBEMX с WISGXSBEMX с WTCOXSBEMX с WTIBXSBEMX с WITAXSBEMX с BADEX

Сравнение комиссий SBASX и SBEMX

SBASX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SBEMX в 1.23%.

SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Доходность на риск

SBASX vs. SBEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBASX
Ранг доходности на риск SBASX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBASX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBASX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBASX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBASX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBASX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SBEMX
Ранг доходности на риск SBEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBASX c SBEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBASXSBEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.12

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.68

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.42

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.63

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

10.68

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBASX vs. SBEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBASX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SBEMX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBASX и SBEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBASXSBEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.12

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.64

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.06

Корреляция

Корреляция между SBASX и SBEMX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBASX и SBEMX

Дивидендная доходность SBASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности SBEMX в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		5.44%5.58%5.48%3.65%2.10%18.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund		2.64%2.76%6.69%5.59%4.19%5.38%1.77%2.61%3.32%4.89%2.09%4.06%

Просадки

Сравнение просадок SBASX и SBEMX

Максимальная просадка SBASX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки SBEMX в -41.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBASX и SBEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBASXSBEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-41.05%

+6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-13.65%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-31.75%

+5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-11.05%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-12.58%

+4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.35%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SBASX и SBEMX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) составляет 7.50%, в то время как у Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что SBASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBASXSBEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

9.06%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

12.84%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

17.16%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

14.90%

+4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

16.26%

+6.05%