PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SBAR с QQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBAR с QQA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SBAR (Simplify Barrier Income ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SBAR returned 9.95% vs 22.56% for QQA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBAR charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for QQA.

Доходность

Сравнение доходности SBAR и QQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBAR показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 11.27%.

SBAR

1 день
-0.35%
1 месяц
1.94%
6 месяцев
3.59%
С начала года
4.14%
1 год
9.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQA

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.73%
6 месяцев
10.08%
С начала года
11.27%
1 год
22.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBAR и QQA

2026 (YTD)2025
SBAR
Simplify Barrier Income ETF		4.14%13.80%
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		11.27%27.81%

Correlation

The correlation between SBAR and QQA is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2025 г.

0.68

The correlation between SBAR and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SBAR и QQA

Секторы
SBAR
QQA

Финансовые услуги

83.2%
0.2%

Технологии

33.1%
58.7%

Коммуникационные услуги

10.7%
14.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.4%

Здравоохранение

9.8%
3.7%

Промышленность

8.7%
2.6%

Потребительский защитный сектор

5.4%
6.4%

Энергетика

3.5%
0.5%

Коммунальные услуги

2.5%
1.2%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.0%

Финансовые услуги

SBAR
83.2%
QQA
0.2%

Технологии

SBAR
33.1%
QQA
58.7%

Коммуникационные услуги

SBAR
10.7%
QQA
14.3%

Потребительский циклический сектор

SBAR
10.1%
QQA
11.4%

Здравоохранение

SBAR
9.8%
QQA
3.7%

Промышленность

SBAR
8.7%
QQA
2.6%

Потребительский защитный сектор

SBAR
5.4%
QQA
6.4%

Энергетика

SBAR
3.5%
QQA
0.5%

Коммунальные услуги

SBAR
2.5%
QQA
1.2%

Недвижимость

SBAR
2.0%
QQA
0.1%

Сырьевые материалы

SBAR
1.9%
QQA
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Barrier Income ETF

Invesco QQQ Income Advantage ETF

Часто сравнивают с SBAR:
SBAR с CAIESBAR с XVSBAR с QQQISBAR с SPYSBAR с SPYISBAR с SPUTSBAR с BUCK
Часто сравнивают с QQA:
QQA с QQQQQA с QQQIQQA с JEPQQQA с GPIQQQA с EFAAQQA с MSTYQQA с XLG

Доходность на риск

SBAR vs. QQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBAR
Ранг доходности на риск SBAR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QQA
Ранг доходности на риск QQA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBAR c QQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SBARQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.55

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.15

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.59

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

10.72

-3.28

SBAR vs. QQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBAR на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQA равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBAR и QQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SBAR и QQA

Максимальная просадка SBAR за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAR и QQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBARQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-19.73%

+14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-8.76%

+3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-3.08%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-2.51%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.11%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности SBAR и QQA

Текущая волатильность для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) составляет 2.39%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что SBAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBARQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

5.72%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

12.09%

-6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.96%

14.59%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.73%

18.60%

-8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.73%

18.60%

-8.87%

Сравнение комиссий SBAR и QQA

SBAR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAR и QQA

Дивидендная доходность SBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности QQA в 9.79%

ПозицияTTM20252024
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF		9.79%9.78%4.29%
SBAR
Simplify Barrier Income ETF		12.51%8.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBAR and QQA have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQA has higher volatility (5.72%) compared to SBAR (2.39%). In terms of maximum drawdown, SBAR dropped -5.32% vs QQA's -19.73%.

On 1-year performance, QQA leads with 22.56% vs 9.95% for SBAR. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SBAR has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQA has performed better with a 22.56% return vs 9.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for SBAR.

SBAR has the higher dividend yield at 12.51%, compared with 9.79% for QQA.

They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for SBAR and 0.29% for QQA.

QQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBAR и QQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор