PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBAR с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBAR с PBP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SBAR (Simplify Barrier Income ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. SBAR is actively managed, while PBP is passively managed. Over the past year, SBAR returned 12.00% vs 18.32% for PBP. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SBAR charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности SBAR и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBAR показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью 4.90%.

SBAR

1 день
-0.31%
1 месяц
1.82%
С начала года
2.69%
6 месяцев
4.14%
1 год
12.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBP

1 день
-0.17%
1 месяц
2.03%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.44%
1 год
18.32%
3 года*
11.58%
5 лет*
8.10%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBAR и PBP

2026 (YTD)2025
SBAR
Simplify Barrier Income ETF		2.69%13.80%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		4.90%15.16%

Correlation

The correlation between SBAR and PBP is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.48

Сравнение распределения секторов SBAR и PBP

Секторы
SBAR
PBP

Финансовые услуги

82.0%
11.4%

Технологии

33.1%
39.5%

Коммуникационные услуги

10.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

9.8%
8.6%

Промышленность

8.7%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.3%

Коммунальные услуги

2.5%
2.6%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Финансовые услуги

SBAR
82.0%
PBP
11.4%

Технологии

SBAR
33.1%
PBP
39.5%

Коммуникационные услуги

SBAR
10.7%
PBP
10.9%

Потребительский циклический сектор

SBAR
10.1%
PBP
10.2%

Здравоохранение

SBAR
9.8%
PBP
8.6%

Промышленность

SBAR
8.7%
PBP
7.8%

Потребительский защитный сектор

SBAR
5.4%
PBP
4.7%

Энергетика

SBAR
3.5%
PBP
3.3%

Коммунальные услуги

SBAR
2.5%
PBP
2.6%

Недвижимость

SBAR
2.0%
PBP
1.8%

Сырьевые материалы

SBAR
1.9%
PBP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Barrier Income ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с SBAR:
SBAR с CAIESBAR с XVSBAR с SPYSBAR с QQQISBAR с SPYISBAR с SPUTSBAR с BUCK
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ

Доходность на риск

SBAR vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBAR
Ранг доходности на риск SBAR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBAR c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBARPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.68

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.86

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.60

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

3.52

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

18.66

-10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBAR vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBAR на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа PBP равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBAR и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBARPBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.68

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.35

+1.17

Просадки

Сравнение просадок SBAR и PBP

Максимальная просадка SBAR за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAR и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBARPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.32%

-43.43%

+38.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.32%

-5.22%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.17%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-6.69%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

0.98%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SBAR и PBP

Simplify Barrier Income ETF (SBAR) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что SBAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBARPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

0.93%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.66%

5.53%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.97%

6.87%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.80%

11.86%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.80%

13.66%

-3.86%

Сравнение комиссий SBAR и PBP

SBAR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAR и PBP

Дивидендная доходность SBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что больше доходности PBP в 11.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.16%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
SBAR
Simplify Barrier Income ETF		12.68%8.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBAR and PBP have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBAR has higher volatility (2.29%) compared to PBP (0.93%). In terms of maximum drawdown, SBAR dropped -5.32% vs PBP's -43.43%.

On 1-year performance, PBP leads with 18.32% vs 12.00% for SBAR. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBP has performed better with a 18.32% return vs 12.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for SBAR.

SBAR has the higher dividend yield at 12.68%, compared with 11.16% for PBP.

They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for SBAR and 0.29% for PBP.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBAR и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор