PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWMX с PDSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAWMX с PDSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).

SAWMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SAWMX и PDSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAWMX и PDSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund		1.66%18.15%6.40%13.60%-8.96%16.67%4.12%4.82%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, SAWMX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.

SAWMX

1 день
1.26%
1 месяц
-4.17%
С начала года
1.66%
6 месяцев
5.18%
1 год
17.32%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.18%
10 лет*
8.04%

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Worldwide Moderate Growth Fund

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Часто сравнивают с SAWMX:
SAWMX с SAUFXSAWMX с SABTXSAWMX с SAREXSAWMX с SAUMXSAWMX с SAMKXSAWMX с SAHMXSAWMX с SAISX
Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с FESGXPDSYX с JNSMXPDSYX с CIBFXPDSYX с FFAAXPDSYX с TRXAXPDSYX с TZINXPDSYX с APPLX

Сравнение комиссий SAWMX и PDSYX

SAWMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund

Доходность на риск

SAWMX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWMX
Ранг доходности на риск SAWMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWMX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWMX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWMX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAWMXPDSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.59

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.98

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.56

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

2.04

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

17.91

-10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAWMX vs. PDSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWMX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDSYX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWMX и PDSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAWMXPDSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.59

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.69

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.56

+0.18

Корреляция

Корреляция между SAWMX и PDSYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWMX и PDSYX

Дивидендная доходность SAWMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности PDSYX в 1.78%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund		5.85%5.95%3.34%4.20%8.36%4.52%4.88%5.66%6.82%1.28%1.96%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAWMX и PDSYX

Максимальная просадка SAWMX за все время составила -30.56%, примерно равная максимальной просадке PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWMX и PDSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAWMXPDSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.56%

-30.01%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-5.32%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

-10.95%

-6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-1.04%

-3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.75%

-4.46%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.61%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWMX и PDSYX

SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что SAWMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAWMXPDSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

1.19%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.37%

2.28%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

6.83%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.90%

6.38%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

8.82%

+2.28%