PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAWG с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SAWG и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAWG показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 31.75%.


SAWG

1 день
0.17%
1 месяц
5.57%
С начала года
8.93%
6 месяцев
8.16%
1 год
21.77%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FMTM

1 день
0.50%
1 месяц
6.28%
С начала года
31.75%
6 месяцев
34.74%
1 год
63.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWG и FMTM


Correlation

The correlation between SAWG and FMTM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г.

0.67

The correlation between SAWG and FMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Доходность на риск

SAWG vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAWG
Ранг доходности на риск SAWG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWG: 4949
Ранг коэф-та Мартина

FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWG c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SAWGFMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

5.28

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

20.62

-12.57

SAWG vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWG на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа FMTM равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWG и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SAWGFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.80

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

2.38

-1.49

Просадки

Сравнение просадок SAWG и FMTM

Максимальная просадка SAWG за все время составила -18.68%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWG и FMTM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SAWGFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-12.12%

-6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-12.12%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-1.89%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.10%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWG и FMTM

Текущая волатильность для AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) составляет 3.58%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что SAWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SAWGFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

6.52%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

17.83%

-8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

22.82%

-10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

22.94%

-6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

22.94%

-6.73%

Сравнение комиссий SAWG и FMTM

SAWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWG и FMTM

Дивидендная доходность SAWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности FMTM в 0.22%


ПозицияTTM20252024
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
0.22%0.30%0.00%
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF
0.25%0.27%0.16%

Часто задаваемые вопросы


SAWG and FMTM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMTM has higher volatility (6.52%) compared to SAWG (3.58%). In terms of maximum drawdown, SAWG dropped -18.68% vs FMTM's -12.12%.

On 1-year performance, FMTM leads with 63.62% vs 21.77% for SAWG. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SAWG has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 63.62% return vs 21.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for SAWG.

SAWG has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.22% for FMTM.

SAWG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.49% for SAWG and 0.45% for FMTM.

FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAWG и FMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор