PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWG с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWG с AVUS

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

SAWG (AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF) и AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) — оба фонда категории Large Cap Growth Equities. Оба фонда управляются активно. За последний год SAWG показал 26.70% против 39.84% у AVUS. Корреляция 0.88 указывает на значительное пересечение по экспозиции. SAWG взимает 0.49% в год против 0.15% у AVUS.

Доходность

Сравнение доходности SAWG и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SAWG показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 6.67%.

SAWG

1 день
0.31%
1 месяц
5.42%
С начала года
1.17%
6 месяцев
3.60%
1 год
26.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUS

1 день
0.23%
1 месяц
5.24%
С начала года
6.67%
6 месяцев
11.44%
1 год
39.84%
3 года*
20.04%
5 лет*
11.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWG и AVUS

2026 (YTD)20252024
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		1.17%11.30%5.66%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		6.67%16.68%5.25%

Корреляция

Корреляция между SAWG и AVUS составляет 0.86 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.88

Корреляция между SAWG и AVUS остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.86 до 0.88 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с SAWG:
SAWG с SAWSSAWG с ITOTSAWG с DARPSAWG с BBUSSAWG с DGROSAWG с DLNSAWG с GQGU
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с VV

Доходность на риск

SAWG vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWG
Ранг доходности на риск SAWG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWG c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAWGAVUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.99

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

4.16

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.55

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

4.69

-2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

20.83

-12.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAWG vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWG на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа AVUS равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWG и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAWGAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.99

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.75

-0.09

Просадки

Сравнение просадок SAWG и AVUS

Максимальная просадка SAWG за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWG и AVUS.

Загрузка...

Показатели просадок

SAWGAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-37.04%

+18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-7.85%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

0.00%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-5.19%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.77%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWG и AVUS

AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеют волатильность 5.62% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAWGAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.37%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

9.59%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

13.59%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

17.36%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

21.01%

-4.52%

Сравнение комиссий SAWG и AVUS

SAWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWG и AVUS

Дивидендная доходность SAWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности AVUS в 0.97%

TTM2025202420232022202120202019
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		0.27%0.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.97%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%