PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUMX с WESCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAUMX с WESCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAUMX (SA U.S. Small Company Fund) and WESCX (TETON Westwood SmallCap Equity Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SAUMX returned 10.61%/yr vs 14.28%/yr for WESCX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SAUMX charges 0.87%/yr vs 1.25%/yr for WESCX.

Доходность

Сравнение доходности SAUMX и WESCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAUMX показывает доходность 14.43%, что значительно ниже, чем у WESCX с доходностью 25.10%. За последние 10 лет акции SAUMX уступали акциям WESCX по среднегодовой доходности: 10.61% против 14.28% соответственно.

SAUMX

1 день
-0.41%
1 месяц
1.03%
С начала года
14.43%
6 месяцев
14.09%
1 год
28.79%
3 года*
16.08%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.61%

WESCX

1 день
-1.14%
1 месяц
1.50%
С начала года
25.10%
6 месяцев
23.98%
1 год
58.69%
3 года*
23.22%
5 лет*
11.16%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAUMX и WESCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAUMX
SA U.S. Small Company Fund		14.43%8.87%11.14%17.30%-14.25%26.93%11.61%22.17%-12.82%11.39%
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund		25.10%17.26%15.48%12.61%-12.48%29.72%10.93%28.43%-13.71%15.82%

Correlation

The correlation between SAUMX and WESCX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.94

The correlation between SAUMX and WESCX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Small Company Fund

TETON Westwood SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с SAUMX:
SAUMX с VGTSAUMX с SAEMXSAUMX с SAUFXSAUMX с SAREXSAUMX с SAWMXSAUMX с SAISXSAUMX с SAMKX
Часто сравнивают с WESCX:
WESCX с PGOAXWESCX с PSCZXWESCX с CSMDXWESCX с SAGWXWESCX с TSMWXWESCX с SSLCXWESCX с PSSMX

Доходность на риск

SAUMX vs. WESCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUMX
Ранг доходности на риск SAUMX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUMX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUMX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUMX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
WESCX
Ранг доходности на риск WESCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESCX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESCX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESCX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUMX c WESCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUMXWESCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.82

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.75

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

5.72

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.07

20.86

-8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUMX vs. WESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUMX на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа WESCX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUMX и WESCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUMXWESCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.82

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.52

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.35

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SAUMX и WESCX

Максимальная просадка SAUMX за все время составила -43.14%, что меньше максимальной просадки WESCX в -70.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUMX и WESCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAUMXWESCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.14%

-70.60%

+27.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-10.19%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-26.22%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-26.22%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-45.13%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.49%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-20.15%

+13.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.79%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUMX и WESCX

Текущая волатильность для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) составляет 4.40%, в то время как у TETON Westwood SmallCap Equity Fund (WESCX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что SAUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAUMXWESCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.32%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

13.85%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

20.74%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

21.66%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

23.71%

-1.73%

Сравнение комиссий SAUMX и WESCX

SAUMX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии WESCX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUMX и WESCX

Дивидендная доходность SAUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности WESCX в 6.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAUMX
SA U.S. Small Company Fund		0.46%0.53%0.29%3.64%3.19%25.26%1.99%4.48%3.22%7.96%5.16%8.49%
WESCX
TETON Westwood SmallCap Equity Fund		6.00%7.50%27.81%2.81%1.60%5.60%0.01%4.66%14.77%9.13%9.32%18.92%

Часто задаваемые вопросы

SAUMX and WESCX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WESCX has higher volatility (5.32%) compared to SAUMX (4.40%). In terms of maximum drawdown, SAUMX dropped -43.14% vs WESCX's -70.60%.

WESCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAUMX и WESCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор