Сравнение SAUMX с TNVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX).
SAUMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUMX и TNVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUMX и TNVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUMX SA U.S. Small Company Fund | 3.30% | 8.87% | 11.14% | 17.30% | -14.25% | 26.93% | 11.61% | 22.17% | -12.82% | 11.39% |
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 6.91% | 13.91% | 11.48% | 21.31% | -11.37% | 21.85% | 11.33% | 19.81% | -14.34% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUMX показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 6.91%. За последние 10 лет акции SAUMX уступали акциям TNVIX по среднегодовой доходности: 9.77% против 10.69% соответственно.
SAUMX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 9.77%
TNVIX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUMX и TNVIX
SAUMX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии TNVIX в 0.95%.
Доходность на риск
SAUMX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск
SAUMX
TNVIX
Сравнение SAUMX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUMX | TNVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.02 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.12 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 7.98 | -6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUMX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.44 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.51 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SAUMX и TNVIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUMX и TNVIX
Дивидендная доходность SAUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности TNVIX в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUMX SA U.S. Small Company Fund | 0.51% | 0.53% | 0.29% | 3.64% | 3.19% | 25.26% | 1.99% | 4.48% | 3.22% | 7.96% | 5.16% | 8.49% |
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 3.70% | 3.95% | 8.76% | 3.82% | 2.51% | 7.05% | 0.47% | 1.74% | 1.58% | 1.87% | 1.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAUMX и TNVIX
Максимальная просадка SAUMX за все время составила -43.14%, примерно равная максимальной просадке TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUMX и TNVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUMX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.14% | -42.75% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -13.34% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -25.61% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -42.75% | -0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -7.12% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -6.27% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 3.54% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUMX и TNVIX
Текущая волатильность для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) составляет 6.40%, в то время как у 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что SAUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUMX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 6.79% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 11.89% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 20.74% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 19.78% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 21.08% | +0.89% |