Сравнение SAUMX с CSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).
SAUMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUMX и CSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUMX и CSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUMX SA U.S. Small Company Fund | 3.30% | 8.87% | 11.14% | 17.30% | -14.25% | 26.93% | 11.61% | 22.17% | -12.82% | 8.81% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.93% | 2.72% | 2.24% | 18.89% | -14.89% | 22.60% | 8.29% | 29.90% | -5.20% | 10.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUMX показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 3.93%.
SAUMX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 9.77%
CSMDX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 6.77%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUMX и CSMDX
SAUMX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии CSMDX в 0.95%.
Доходность на риск
SAUMX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск
SAUMX
CSMDX
Сравнение SAUMX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUMX | CSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.63 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.05 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.94 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 3.52 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUMX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.63 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.22 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.41 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SAUMX и CSMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUMX и CSMDX
Дивидендная доходность SAUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности CSMDX в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUMX SA U.S. Small Company Fund | 0.51% | 0.53% | 0.29% | 3.64% | 3.19% | 25.26% | 1.99% | 4.48% | 3.22% | 7.96% | 5.16% | 8.49% |
CSMDX Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund | 3.02% | 3.14% | 1.33% | 0.81% | 4.07% | 6.67% | 0.38% | 2.61% | 4.40% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAUMX и CSMDX
Максимальная просадка SAUMX за все время составила -43.14%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUMX и CSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUMX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.14% | -37.28% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -13.33% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -24.60% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -7.03% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -5.84% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 3.55% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUMX и CSMDX
SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что SAUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUMX | CSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 5.30% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 10.48% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 19.41% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 18.15% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 19.26% | +2.71% |