PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUG с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUG с QFLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR).

SAUG и QFLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. QFLR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 24 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUG и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUG и QFLR

2026 (YTD)20252024
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		1.31%8.23%12.24%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		-2.22%17.27%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, SAUG показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью -2.22%.

SAUG

1 день
0.39%
1 месяц
-1.76%
С начала года
1.31%
6 месяцев
3.11%
1 год
14.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
0.66%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
0.78%
1 год
23.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с FEBTSAUG с IOCTSAUG с SMYYSAUG с APRHSAUG с ARLUSAUG с IVVB
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с VOOQFLR с MSTQQFLR с VT

Сравнение комиссий SAUG и QFLR

SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QFLR в 0.89%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Доходность на риск

SAUG vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUG c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUGQFLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.91

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.62

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.17

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

13.59

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUG vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUG на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUG и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUGQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.91

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.11

-0.25

Корреляция

Корреляция между SAUG и QFLR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUG и QFLR

Ни SAUG, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Просадки

Сравнение просадок SAUG и QFLR

Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, примерно равная максимальной просадке QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и QFLR.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUGQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-13.97%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-7.61%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-4.77%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-2.61%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.77%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUG и QFLR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) составляет 3.58%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что SAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUGQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.97%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

9.49%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

12.32%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

12.89%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.10%

12.89%

-0.79%