PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUG с IMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUG с IMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR).

SAUG и IMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. IMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUG и IMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUG и IMAR

2026 (YTD)20252024
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		0.92%8.23%9.27%
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		-1.97%18.88%-0.77%

Доходность по периодам

С начала года, SAUG показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у IMAR с доходностью -1.97%.

SAUG

1 день
1.72%
1 месяц
-1.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.82%
1 год
14.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMAR

1 день
0.86%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.69%
1 год
10.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March

Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с IOCTSAUG с FEBTSAUG с APRHSAUG с SMYYSAUG с IVVBSAUG с ARLU
Часто сравнивают с IMAR:
IMAR с EFAIMAR с OCTQIMAR с XMARIMAR с AAPRIMAR с APRDIMAR с HOCTIMAR с JULQ

Сравнение комиссий SAUG и IMAR

SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IMAR в 0.85%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March

Доходность на риск

SAUG vs. IMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IMAR
Ранг доходности на риск IMAR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUG c IMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUGIMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.16

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.58

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.55

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

6.08

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUG vs. IMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUG на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMAR равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUG и IMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUGIMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.16

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.79

+0.06

Корреляция

Корреляция между SAUG и IMAR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUG и IMAR

Ни SAUG, ни IMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SAUG и IMAR

Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки IMAR в -9.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и IMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUGIMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-9.05%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-6.91%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-4.09%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-1.90%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.76%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUG и IMAR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) составляет 3.60%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что SAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUGIMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.59%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

5.85%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

9.33%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

9.22%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

9.22%

+2.89%