PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUG с IMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAUG с IMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAUG (FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August) and IMAR (Innovator International Developed Power Buffer ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, SAUG returned 19.94% vs 9.22% for IMAR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAUG charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for IMAR.

Доходность

Сравнение доходности SAUG и IMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAUG показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у IMAR с доходностью 1.91%.

SAUG

1 день
0.33%
1 месяц
1.44%
С начала года
8.00%
6 месяцев
8.00%
1 год
19.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.94%
С начала года
1.91%
6 месяцев
3.26%
1 год
9.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAUG и IMAR

2026 (YTD)20252024
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		8.00%8.23%9.27%
IMAR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - March		1.91%18.88%-0.77%

Correlation

The correlation between SAUG and IMAR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2024 г.

0.64

The correlation between SAUG and IMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Innovator International Developed Power Buffer ETF - March

Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с APRHSAUG с IOCTSAUG с SMYYSAUG с FEBTSAUG с NVDYSAUG с IVVBSAUG с APRT
Часто сравнивают с IMAR:
IMAR с EFAIMAR с XMARIMAR с AAPRIMAR с OCTQIMAR с JULQIMAR с APRDIMAR с AJAN

Доходность на риск

SAUG vs. IMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IMAR
Ранг доходности на риск IMAR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUG c IMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUGIMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.16

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
1.69

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

1.34

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

5.19

+10.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUG vs. IMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUG на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа IMAR равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUG и IMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUGIMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.16

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.92

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SAUG и IMAR

Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки IMAR в -9.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и IMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAUGIMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-9.05%

-5.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.10%

-6.91%

+2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.29%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-1.89%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.78%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUG и IMAR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) составляет 1.18%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF - March (IMAR) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что SAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAUGIMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

2.89%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.42%

6.90%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

7.98%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

9.34%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

9.34%

+2.46%

Сравнение комиссий SAUG и IMAR

SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IMAR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUG и IMAR

Ни SAUG, ни IMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SAUG and IMAR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMAR has higher volatility (2.89%) compared to SAUG (1.18%). In terms of maximum drawdown, SAUG dropped -14.62% vs IMAR's -9.05%.

On 1-year performance, SAUG leads with 19.94% vs 9.22% for IMAR. On fees, IMAR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, SAUG has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SAUG has performed better with a 19.94% return vs 9.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMAR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for SAUG.

SAUG and IMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for SAUG and 0.85% for IMAR.

SAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAUG и IMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор