PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUG с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUG с FSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP).

SAUG и FSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUG и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUG и FSEP

2026 (YTD)202520242023
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		1.31%8.23%11.08%6.26%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%13.56%7.22%

Доходность по периодам

С начала года, SAUG показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью -2.03%.

SAUG

1 день
0.39%
1 месяц
-1.76%
С начала года
1.31%
6 месяцев
3.11%
1 год
14.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с FEBTSAUG с IOCTSAUG с SMYYSAUG с APRHSAUG с ARLUSAUG с IVVB
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с BUFD

Сравнение комиссий SAUG и FSEP

SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSEP в 0.85%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

SAUG vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUG c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUGFSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.08

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.61

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.64

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

8.27

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUG vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUG на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEP равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUG и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUGFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.08

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.96

-0.10

Корреляция

Корреляция между SAUG и FSEP составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUG и FSEP

Ни SAUG, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SAUG и FSEP

Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и FSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUGFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-13.79%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-8.16%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-3.25%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-2.19%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.62%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUG и FSEP

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) имеют волатильность 3.58% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUGFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.74%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

6.14%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

12.12%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

10.75%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.10%

10.64%

+1.46%