Сравнение SAUG с FSEP
SAUG (FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August) and FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) are both Options Trading funds from FT Vest. SAUG is actively managed, while FSEP is passively managed. Over the past year, SAUG returned 19.51% vs 17.62% for FSEP. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAUG charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for FSEP.
Доходность
Сравнение доходности SAUG и FSEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAUG показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью 6.56%.
SAUG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSEP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAUG и FSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 7.65% | 8.23% | 11.08% | 6.26% |
FSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | 6.56% | 12.83% | 13.56% | 7.22% |
Correlation
The correlation between SAUG and FSEP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between SAUG and FSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAUG vs. FSEP — Ранг доходности на риск
SAUG
FSEP
Сравнение SAUG c FSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUG | FSEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.47 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 3.15 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.56 | 15.90 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUG | FSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.36 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.10 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SAUG и FSEP
Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и FSEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAUG | FSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -13.79% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.10% | -5.62% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.22% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -2.14% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.11% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUG и FSEP
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) имеют волатильность 1.22% и 1.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAUG | FSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.19% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.41% | 5.79% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.59% | 7.52% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 10.79% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 10.54% | +1.27% |
Сравнение комиссий SAUG и FSEP
SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSEP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUG и FSEP
Ни SAUG, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SAUG and FSEP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAUG has higher volatility (1.22%) compared to FSEP (1.19%). In terms of maximum drawdown, SAUG dropped -14.62% vs FSEP's -13.79%.
On 1-year performance, SAUG leads with 19.51% vs 17.62% for FSEP. On fees, FSEP is cheaper at 0.85% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SAUG has performed better with a 19.51% return vs 17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FSEP is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for SAUG.
SAUG and FSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.90% for SAUG and 0.85% for FSEP.
FSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAUG и FSEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор