PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUG с FDND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUG с FDND

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND).

SAUG и FDND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. FDND - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUG и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUG и FDND

2026 (YTD)20252024
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		0.92%8.23%8.37%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-12.29%9.69%15.85%

Доходность по периодам

С начала года, SAUG показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -12.29%.

SAUG

1 день
1.72%
1 месяц
-1.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.82%
1 год
14.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDND

1 день
3.15%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-15.83%
1 год
4.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с IOCTSAUG с FEBTSAUG с APRHSAUG с SMYYSAUG с IVVBSAUG с ARLU
Часто сравнивают с FDND:
FDND с SPYFDND с FDNFDND с JEPQFDND с VOOFDND с FTHIFDND с VGTFDND с SPYI

Сравнение комиссий SAUG и FDND

SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Доходность на риск

SAUG vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUG c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUGFDNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.18

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

0.43

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

0.18

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

0.49

+7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUG vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUG на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа FDND равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUG и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUGFDNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.18

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.26

+0.59

Корреляция

Корреляция между SAUG и FDND составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUG и FDND

SAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%.

TTM20252024
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.19%8.11%5.51%

Просадки

Сравнение просадок SAUG и FDND

Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и FDND.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUGFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-24.12%

+9.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-20.49%

+12.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-17.99%

+15.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-5.37%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

7.51%

-5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUG и FDND

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) составляет 3.60%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что SAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUGFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

6.98%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

14.36%

-7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

23.45%

-10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

21.67%

-9.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

21.67%

-9.56%