PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUG с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUG с EOCT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).

SAUG и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUG и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUG и EOCT

2026 (YTD)202520242023
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		0.92%8.23%11.08%6.26%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		0.91%22.03%9.66%3.32%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAUG показывает доходность 0.92%, а EOCT немного ниже – 0.91%.

SAUG

1 день
1.72%
1 месяц
-1.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.82%
1 год
14.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EOCT

1 день
1.81%
1 месяц
-4.00%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.77%
1 год
19.93%
3 года*
11.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с IOCTSAUG с FEBTSAUG с APRHSAUG с SMYYSAUG с IVVBSAUG с ARLU
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с PLTM

Сравнение комиссий SAUG и EOCT

SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии EOCT в 0.89%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Доходность на риск

SAUG vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUG c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUGEOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.91

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.67

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

3.04

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

12.67

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUG vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUG на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа EOCT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUG и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUGEOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.91

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.49

+0.36

Корреляция

Корреляция между SAUG и EOCT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUG и EOCT

Ни SAUG, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SAUG и EOCT

Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и EOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUGEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-20.35%

+5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-6.57%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-4.23%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-5.88%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.58%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUG и EOCT

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) составляет 3.60%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что SAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUGEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.79%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

6.68%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

10.48%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

11.41%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

11.41%

+0.70%