PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUG с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUG с BUFQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ).

SAUG и BUFQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. BUFQ - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ 100 Index - USD. Фонд был запущен 15 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUG и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUG и BUFQ

2026 (YTD)202520242023
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		1.31%8.23%11.08%6.26%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		-0.95%14.03%16.41%7.82%

Доходность по периодам

С начала года, SAUG показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у BUFQ с доходностью -0.95%.

SAUG

1 день
0.39%
1 месяц
-1.76%
С начала года
1.31%
6 месяцев
3.11%
1 год
14.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFQ

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
1.78%
1 год
18.25%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с FEBTSAUG с IOCTSAUG с SMYYSAUG с APRHSAUG с ARLUSAUG с IVVB
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с ^GSPCBUFQ с ^IXICBUFQ с AGTHX

Сравнение комиссий SAUG и BUFQ

SAUG берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Доходность на риск

SAUG vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUG c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUGBUFQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.07

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.14

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

11.76

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUG vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUG на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUG и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUGBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.32

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.24

-0.38

Корреляция

Корреляция между SAUG и BUFQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUG и BUFQ

Ни SAUG, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SAUG и BUFQ

Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и BUFQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUGBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-15.74%

+1.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-8.83%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-2.37%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-2.41%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.61%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUG и BUFQ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) составляет 3.58%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что SAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUGBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.28%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

6.78%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

13.87%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

13.56%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.10%

13.56%

-1.46%