Сравнение SAUFX с PAIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX).
SAUFX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. PAIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUFX и PAIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUFX и PAIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUFX SA U.S. Fixed Income Fund | 0.39% | 4.85% | 5.23% | 4.04% | -5.11% | -1.38% | 0.61% | 2.27% | 1.28% | 0.24% |
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 0.67% | 4.83% | 5.93% | 4.55% | -0.00% | -0.19% | 1.12% | 2.56% | 1.90% | 1.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUFX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у PAIPX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции SAUFX уступали акциям PAIPX по среднегодовой доходности: 1.20% против 2.44% соответственно.
SAUFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 1.20%
PAIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUFX и PAIPX
SAUFX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PAIPX в 0.45%.
Доходность на риск
SAUFX vs. PAIPX — Ранг доходности на риск
SAUFX
PAIPX
Сравнение SAUFX c PAIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUFX | PAIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 3.53 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.41 | 17.49 | -14.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 8.11 | -6.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 23.60 | -21.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 95.25 | -85.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUFX | PAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 3.53 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.91 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 1.83 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.70 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между SAUFX и PAIPX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUFX и PAIPX
Дивидендная доходность SAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности PAIPX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUFX SA U.S. Fixed Income Fund | 4.20% | 3.38% | 4.91% | 2.58% | 1.26% | 0.00% | 0.41% | 1.86% | 1.47% | 0.74% | 0.43% | 0.26% |
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 3.76% | 4.29% | 5.04% | 4.04% | 1.21% | 0.31% | 1.00% | 2.53% | 2.28% | 1.81% | 1.21% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок SAUFX и PAIPX
Максимальная просадка SAUFX за все время составила -7.43%, что больше максимальной просадки PAIPX в -3.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUFX и PAIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUFX | PAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.43% | -3.49% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | -0.20% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.34% | -1.64% | -5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.43% | -3.49% | -3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | 0.00% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -0.15% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.05% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUFX и PAIPX
SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SAUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUFX | PAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.00% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 0.85% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 1.29% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.07% | 1.65% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 1.34% | +0.18% |