Сравнение SAUFX с BUBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX).
SAUFX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. BUBIX - это активно управляемый фонд от Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUFX и BUBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUFX и BUBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUFX SA U.S. Fixed Income Fund | 0.39% | 4.85% | 5.23% | 4.04% | -5.11% | -1.38% | 0.61% | 2.27% | 1.28% | 0.24% |
BUBIX Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 0.51% | 4.44% | 5.65% | 5.71% | 0.96% | 0.20% | 1.66% | 3.11% | 1.95% | 1.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUFX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у BUBIX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции SAUFX уступали акциям BUBIX по среднегодовой доходности: 1.20% против 2.65% соответственно.
SAUFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 1.20%
BUBIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUFX и BUBIX
SAUFX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BUBIX в 0.15%.
Доходность на риск
SAUFX vs. BUBIX — Ранг доходности на риск
SAUFX
BUBIX
Сравнение SAUFX c BUBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUFX | BUBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 5.72 | -3.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.41 | 11.49 | -8.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 6.46 | -4.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 13.82 | -11.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | 121.86 | -112.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUFX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 5.72 | -3.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 4.37 | -3.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 3.74 | -2.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 3.39 | -2.55 |
Корреляция
Корреляция между SAUFX и BUBIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUFX и BUBIX
Дивидендная доходность SAUFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности BUBIX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUFX SA U.S. Fixed Income Fund | 4.20% | 3.38% | 4.91% | 2.58% | 1.26% | 0.00% | 0.41% | 1.86% | 1.47% | 0.74% | 0.43% | 0.26% |
BUBIX Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class | 4.02% | 4.16% | 5.31% | 4.65% | 1.56% | 0.50% | 1.44% | 2.57% | 2.13% | 1.29% | 1.04% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок SAUFX и BUBIX
Максимальная просадка SAUFX за все время составила -7.43%, что больше максимальной просадки BUBIX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUFX и BUBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUFX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.43% | -1.88% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.55% | -0.30% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.34% | -0.68% | -6.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.43% | -1.88% | -5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.20% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.75% | -0.05% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.03% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUFX и BUBIX
SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что SAUFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUFX | BUBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.36% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 0.55% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 0.72% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.07% | 0.80% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 0.71% | +0.81% |