Сравнение SATS с ENGIY
SATS (EchoStar Corporation) and ENGIY (Engie SA ADR) are both stocks. SATS operates in Communication Equipment (Technology), while ENGIY operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, SATS returned 81.98%/yr vs 14.02%/yr for ENGIY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SATS и ENGIY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATS показывает доходность 6.97%, что значительно ниже, чем у ENGIY с доходностью 22.66%. За последние 10 лет акции SATS превзошли акции ENGIY по среднегодовой доходности: 81.98% против 14.02% соответственно.
SATS
- 1 день
- -6.71%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- 6.97%
- 6 месяцев
- 41.80%
- 1 год
- 565.22%
- 3 года*
- 90.31%
- 5 лет*
- 33.41%
- 10 лет*
- 81.98%
ENGIY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 22.66%
- 6 месяцев
- 29.10%
- 1 год
- 47.33%
- 3 года*
- 34.69%
- 5 лет*
- 23.71%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение доходности по годам SATS и ENGIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SATS EchoStar Corporation | 6.97% | 374.67% | 38.20% | -0.66% | -36.70% | 24.35% | -51.07% | 16,499.32% | -38.70% | 16.56% |
ENGIY Engie SA ADR | 22.66% | 79.77% | -5.17% | 35.23% | 4.34% | 0.59% | -5.38% | 19.84% | -11.88% | 49.24% |
Correlation
The correlation between SATS and ENGIY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г. | 0.24 |
The correlation between SATS and ENGIY shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SATS:
$33.61B
ENGIY:
$92.23B
SATS:
-$80.77
ENGIY:
$2.94
SATS:
2.26
ENGIY:
0.58
SATS:
5.97
ENGIY:
2.80
SATS:
$14.80B
ENGIY:
$145.51B
SATS:
$5.79B
ENGIY:
$40.55B
SATS:
-$16.89B
ENGIY:
$29.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATS vs. ENGIY — Ранг доходности на риск
SATS
ENGIY
Сравнение SATS c ENGIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EchoStar Corporation (SATS) и Engie SA ADR (ENGIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SATS | ENGIY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.37 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.89 | 3.18 | +22.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.00 | 8.33 | +39.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SATS | ENGIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88 | 2.14 | +2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.99 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.53 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.17 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SATS и ENGIY
Максимальная просадка SATS за все время составила -78.33%, что больше максимальной просадки ENGIY в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATS и ENGIY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATS | ENGIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.33% | -64.15% | -14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.91% | -14.49% | -5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.22% | -18.38% | -40.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.02% | -34.50% | -33.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.33% | -48.73% | -29.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.00% | -7.11% | -10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.23% | -35.47% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.82% | 5.53% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SATS и ENGIY
EchoStar Corporation (SATS) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с Engie SA ADR (ENGIY) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что SATS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENGIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATS | ENGIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.11% | 6.11% | +11.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.26% | 17.34% | +24.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.02% | 21.57% | +85.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.13% | 24.13% | +45.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,550.46% | 26.36% | +4,524.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATS и ENGIY
SATS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENGIY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGIY Engie SA ADR | 3.92% | 6.40% | 5.47% | 8.78% | 6.76% | 4.33% | 0.00% | 5.25% | 6.00% | 9.09% | 12.96% | 6.36% |
SATS EchoStar Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 85.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SATS и ENGIY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EchoStar Corporation и Engie SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SATS и ENGIY
SATS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EchoStar Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.
ENGIY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Engie SA ADR сообщила о валовой прибыли в 3.79B при выручке в 33.63B, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.
SATS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EchoStar Corporation сообщила об операционной прибыли в 392.85M при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
ENGIY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Engie SA ADR сообщила об операционной прибыли в 3.94B при выручке в 33.63B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
SATS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EchoStar Corporation сообщила о чистой прибыли в -189.14M при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
ENGIY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Engie SA ADR сообщила о чистой прибыли в 898.30M при выручке в 33.63B, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
Часто задаваемые вопросы
SATS and ENGIY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SATS has higher volatility (17.11%) compared to ENGIY (6.11%). In terms of maximum drawdown, SATS dropped -78.33% vs ENGIY's -64.15%.
SATS currently has the higher Sharpe Ratio (4.88 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SATS и ENGIY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор