Сравнение SATO с BFOC
SATO (Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF) and BFOC (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October) are both exchange-traded funds - SATO is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while BFOC is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. SATO is passively managed, while BFOC is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SATO charges 0.60%/yr vs 0.90%/yr for BFOC.
Доходность
Сравнение доходности SATO и BFOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATO показывает доходность -5.33%, что значительно выше, чем у BFOC с доходностью -7.39%.
SATO
- 1 день
- -7.97%
- 1 месяц
- -14.62%
- С начала года
- -5.33%
- 6 месяцев
- -17.67%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 42.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFOC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -7.39%
- 6 месяцев
- -9.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATO и BFOC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | -5.33% | -29.54% |
BFOC FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October | -7.39% | -9.76% |
Correlation
The correlation between SATO and BFOC is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATO vs. BFOC — Ранг доходности на риск
SATO
BFOC
Сравнение SATO c BFOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF (SATO) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October (BFOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SATO | BFOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SATO | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -1.87 | +1.84 |
Просадки
Сравнение просадок SATO и BFOC
Максимальная просадка SATO за все время составила -88.00%, что больше максимальной просадки BFOC в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATO и BFOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATO | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.00% | -18.20% | -69.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.99% | -18.20% | -23.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.98% | -12.55% | -38.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SATO и BFOC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATO | BFOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.00% | 12.57% | +39.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.34% | 12.57% | +50.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.34% | 12.57% | +50.77% |
Сравнение комиссий SATO и BFOC
SATO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BFOC в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATO и BFOC
Дивидендная доходность SATO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, тогда как BFOC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BFOC FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SATO Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF | 8.32% | 9.50% | 15.03% | 2.21% | 8.97% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
SATO and BFOC have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SATO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SATO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.90% for BFOC.
SATO has the higher dividend yield at 8.32%, compared with 0.00% for BFOC.
SATO is categorized as Cryptocurrency, while BFOC is Defined Outcome. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.60% for SATO and 0.90% for BFOC.
Подберите оптимальное распределение для SATO и BFOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор