PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SATG с UWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SATG и UWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF (SATG) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SATG показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у UWM с доходностью 31.87%.


SATG

1 день
-4.52%
1 месяц
-3.29%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UWM

1 день
-2.69%
1 месяц
6.41%
С начала года
31.87%
6 месяцев
28.56%
1 год
76.77%
3 года*
25.03%
5 лет*
1.71%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SATG и UWM


Correlation

The correlation between SATG and UWM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF

ProShares Ultra Russell2000

Доходность на риск

SATG vs. UWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SATG

UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SATG c UWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF (SATG) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SATG vs. UWM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SATGUWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.14

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SATG и UWM

Максимальная просадка SATG за все время составила -39.11%, что меньше максимальной просадки UWM в -88.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATG и UWM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SATGUWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.11%

-88.21%

+49.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.28%

-3.55%

-25.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.37%

-30.88%

+10.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SATG и UWM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SATGUWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

111.32%

38.04%

+73.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.32%

45.01%

+66.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.32%

46.08%

+65.24%

Сравнение комиссий SATG и UWM

SATG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UWM в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SATG и UWM

SATG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SATG
Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UWM
ProShares Ultra Russell2000
0.78%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%

Часто задаваемые вопросы


SATG and UWM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SATG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SATG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UWM.

UWM has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for SATG.

They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SATG and 0.95% for UWM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SATG и UWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор