Сравнение SATG с FXP
SATG (Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both Leveraged Equities funds. SATG is actively managed, while FXP is passively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. SATG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for FXP.
Доходность
Сравнение доходности SATG и FXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATG показывает доходность 7.62%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 14.26%.
SATG
- 1 день
- 6.08%
- 1 месяц
- 8.25%
- С начала года
- 7.62%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 14.26%
- 6 месяцев
- 18.02%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -30.16%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -22.80%
Сравнение доходности по годам SATG и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SATG Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF | 7.62% | 8.74% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 14.26% | -1.56% |
Correlation
The correlation between SATG and FXP is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATG vs. FXP — Ранг доходности на риск
SATG
FXP
Сравнение SATG c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF (SATG) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SATG | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.44 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок SATG и FXP
Максимальная просадка SATG за все время составила -39.11%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATG и FXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATG | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.11% | -99.94% | +60.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.99% | -99.92% | +74.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.41% | -94.15% | +73.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SATG и FXP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATG | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.16% | 39.24% | +71.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.16% | 63.12% | +48.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.16% | 54.90% | +56.26% |
Сравнение комиссий SATG и FXP
SATG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATG и FXP
SATG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.09% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
SATG Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SATG and FXP have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SATG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SATG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for FXP.
FXP has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for SATG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for SATG and 0.95% for FXP.
Подберите оптимальное распределение для SATG и FXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор