Сравнение SATA с CLOI
SATA (Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock) is a stock, while CLOI (VanEck CLO ETF) is CLO fund actively managed by VanEck. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SATA и CLOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SATA показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у CLOI с доходностью 2.58%.
SATA
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 5.07%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.52%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SATA и CLOI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SATA Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock | 8.29% | 6.92% |
CLOI VanEck CLO ETF | 2.58% | 0.73% |
Correlation
The correlation between SATA and CLOI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SATA vs. CLOI — Ранг доходности на риск
SATA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CLOI
Сравнение SATA c CLOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock (SATA) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SATA | CLOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 41.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SATA и CLOI
Максимальная просадка SATA за все время составила -17.06%, что больше максимальной просадки CLOI в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SATA и CLOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SATA | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.06% | -3.25% | -13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | 0.00% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -0.18% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SATA и CLOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SATA | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.14% | 1.10% | +27.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.14% | 2.52% | +25.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 2.52% | +25.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SATA и CLOI
Дивидендная доходность SATA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.75%, что больше доходности CLOI в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 5.27% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% |
SATA Strive, Inc. Variable Rate Series A Perpetual Preferred Stock | 7.75% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SATA and CLOI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SATA и CLOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор