Сравнение SASMX с VSGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).
SASMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SASMX и VSGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SASMX и VSGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASMX ClearBridge Small Cap Growth Fund | -1.34% | 9.52% | 12.95% | 8.64% | -28.82% | 12.11% | 43.54% | 25.31% | 3.77% | 24.98% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.26% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SASMX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции SASMX превзошли акции VSGAX по среднегодовой доходности: 11.02% против 10.45% соответственно.
SASMX
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 11.02%
VSGAX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 20.18%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SASMX и VSGAX
SASMX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.
Доходность на риск
SASMX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск
SASMX
VSGAX
Сравнение SASMX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SASMX | VSGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.85 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.34 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.39 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 5.55 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SASMX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.85 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.09 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.46 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.52 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SASMX и VSGAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SASMX и VSGAX
Дивидендная доходность SASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.58%, что больше доходности VSGAX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASMX ClearBridge Small Cap Growth Fund | 20.58% | 20.31% | 17.01% | 0.43% | 0.00% | 11.84% | 7.04% | 7.62% | 15.70% | 3.55% | 3.01% | 1.26% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок SASMX и VSGAX
Максимальная просадка SASMX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SASMX и VSGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SASMX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -38.70% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -14.50% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.19% | -38.36% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.19% | -38.70% | -3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -7.52% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -8.63% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.62% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SASMX и VSGAX
ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что SASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SASMX | VSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 8.86% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 15.70% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 24.52% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 23.56% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 22.94% | +0.87% |