Сравнение SASMX с NEAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).
SASMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SASMX и NEAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SASMX и NEAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASMX ClearBridge Small Cap Growth Fund | -1.34% | 9.52% | 12.95% | 8.64% | -28.82% | 12.11% | 43.54% | 25.31% | 3.77% | 23.84% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 12.01% | 26.99% | 14.86% | 38.37% | -27.02% | 38.46% | 52.49% | 44.68% | -15.64% | 10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, SASMX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.
SASMX
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 11.02%
NEAIX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 61.23%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SASMX и NEAIX
SASMX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.
Доходность на риск
SASMX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск
SASMX
NEAIX
Сравнение SASMX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SASMX | NEAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 2.17 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.74 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 4.33 | -3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 15.43 | -11.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SASMX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 2.17 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.65 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.75 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между SASMX и NEAIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SASMX и NEAIX
Дивидендная доходность SASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.58%, что больше доходности NEAIX в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASMX ClearBridge Small Cap Growth Fund | 20.58% | 20.31% | 17.01% | 0.43% | 0.00% | 11.84% | 7.04% | 7.62% | 15.70% | 3.55% | 3.01% | 1.26% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 1.80% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.84% | 3.80% | 10.42% | 16.35% | 5.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SASMX и NEAIX
Максимальная просадка SASMX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SASMX и NEAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SASMX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -35.93% | -18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -13.98% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.19% | -35.93% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -7.73% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -8.73% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.92% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SASMX и NEAIX
Текущая волатильность для ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) составляет 9.43%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что SASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SASMX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 11.64% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 19.83% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 28.92% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 24.33% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 24.46% | -0.65% |