PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SASMX с JANIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SASMX с JANIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SASMX (ClearBridge Small Cap Growth Fund) and JANIX (Janus Henderson Triton Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, SASMX returned 11.88%/yr vs 10.20%/yr for JANIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SASMX charges 1.16%/yr vs 0.78%/yr for JANIX.

Доходность

Сравнение доходности SASMX и JANIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SASMX показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у JANIX с доходностью 11.41%. За последние 10 лет акции SASMX превзошли акции JANIX по среднегодовой доходности: 11.88% против 10.20% соответственно.

SASMX

1 день
0.54%
1 месяц
1.38%
С начала года
12.52%
6 месяцев
10.81%
1 год
24.84%
3 года*
14.09%
5 лет*
2.39%
10 лет*
11.88%

JANIX

1 день
0.03%
1 месяц
2.30%
С начала года
11.41%
6 месяцев
11.11%
1 год
25.41%
3 года*
13.25%
5 лет*
4.30%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SASMX и JANIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SASMX
ClearBridge Small Cap Growth Fund		12.52%9.52%12.95%8.64%-28.82%12.11%43.54%25.31%3.77%24.98%
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		11.41%9.66%10.40%14.68%-23.65%6.76%28.56%28.42%-5.15%27.01%

Correlation

The correlation between SASMX and JANIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2005 г.

0.94

The correlation between SASMX and JANIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Small Cap Growth Fund

Janus Henderson Triton Fund

Часто сравнивают с SASMX:
SASMX с IJTSASMX с IJSSASMX с VOOSASMX с ESMAXSASMX с IWMSASMX с SPYSASMX с FKGRX
Часто сравнивают с JANIX:
JANIX с JNRFXJANIX с FXAIXJANIX с IVOIXJANIX с SPYJANIX с VTIJANIX с FDGRXJANIX с WASCX

Доходность на риск

SASMX vs. JANIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SASMX
Ранг доходности на риск SASMX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SASMX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SASMX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SASMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SASMX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SASMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
JANIX
Ранг доходности на риск JANIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SASMX c JANIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и Janus Henderson Triton Fund (JANIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SASMXJANIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.67

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.44

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.43

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

10.00

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SASMX vs. JANIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SASMX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANIX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SASMX и JANIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SASMXJANIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.67

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.22

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SASMX и JANIX

Максимальная просадка SASMX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки JANIX в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SASMX и JANIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SASMXJANIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-62.76%

+7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-11.05%

-2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.25%

-23.89%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.19%

-31.80%

-10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.19%

-39.70%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.01%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-10.03%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.68%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SASMX и JANIX

ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Janus Henderson Triton Fund (JANIX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что SASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JANIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SASMXJANIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.24%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.85%

12.42%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.36%

16.07%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

19.61%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

20.59%

+3.25%

Сравнение комиссий SASMX и JANIX

SASMX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии JANIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SASMX и JANIX

Дивидендная доходность SASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.05%, что больше доходности JANIX в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANIX
Janus Henderson Triton Fund		10.08%11.23%7.57%7.15%6.24%20.40%4.12%4.26%7.50%5.08%2.74%7.76%
SASMX
ClearBridge Small Cap Growth Fund		18.05%20.31%17.01%0.43%0.00%11.84%7.04%7.62%15.70%3.55%3.01%1.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SASMX and JANIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SASMX has higher volatility (5.65%) compared to JANIX (5.24%). In terms of maximum drawdown, SASMX dropped -54.81% vs JANIX's -62.76%.

JANIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SASMX и JANIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор