Сравнение SASMX с FRDPX
SASMX (ClearBridge Small Cap Growth Fund) and FRDPX (Franklin Rising Dividends Fund) are both mutual funds - SASMX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Franklin Templeton, while FRDPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, SASMX returned 11.88%/yr vs 11.41%/yr for FRDPX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SASMX charges 1.16%/yr vs 0.85%/yr for FRDPX.
Доходность
Сравнение доходности SASMX и FRDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SASMX показывает доходность 12.52%, что значительно выше, чем у FRDPX с доходностью 5.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SASMX имеют среднегодовую доходность 11.88%, а акции FRDPX немного отстают с 11.41%.
SASMX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 10.81%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 11.88%
FRDPX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.39%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение доходности по годам SASMX и FRDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASMX ClearBridge Small Cap Growth Fund | 12.52% | 9.52% | 12.95% | 8.64% | -28.82% | 12.11% | 43.54% | 25.31% | 3.77% | 24.98% |
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | 5.86% | 11.96% | 10.92% | 12.10% | -10.69% | 26.62% | 16.29% | 29.83% | -5.27% | 17.33% |
Correlation
The correlation between SASMX and FRDPX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.79 |
The correlation between SASMX and FRDPX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SASMX vs. FRDPX — Ранг доходности на риск
SASMX
FRDPX
Сравнение SASMX c FRDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SASMX | FRDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.28 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 8.91 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SASMX | FRDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.60 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.56 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.67 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.61 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SASMX и FRDPX
Максимальная просадка SASMX за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки FRDPX в -51.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SASMX и FRDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SASMX | FRDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -51.57% | -3.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.85% | -7.10% | -6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.25% | -18.26% | -7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.19% | -21.07% | -21.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.19% | -34.89% | -7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | 0.00% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.08% | -5.81% | -8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 1.82% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SASMX и FRDPX
ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Franklin Rising Dividends Fund (FRDPX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что SASMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SASMX | FRDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 2.29% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.85% | 7.70% | +8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.36% | 10.15% | +10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 15.36% | +9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 17.18% | +6.66% |
Сравнение комиссий SASMX и FRDPX
SASMX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии FRDPX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SASMX и FRDPX
Дивидендная доходность SASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.05%, что больше доходности FRDPX в 9.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDPX Franklin Rising Dividends Fund | 9.66% | 10.25% | 10.15% | 4.60% | 4.96% | 4.42% | 0.82% | 3.01% | 5.20% | 0.90% | 3.09% | 5.30% |
SASMX ClearBridge Small Cap Growth Fund | 18.05% | 20.31% | 17.01% | 0.43% | 0.00% | 11.84% | 7.04% | 7.62% | 15.70% | 3.55% | 3.01% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
SASMX and FRDPX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SASMX has higher volatility (5.65%) compared to FRDPX (2.29%). In terms of maximum drawdown, SASMX dropped -54.81% vs FRDPX's -51.57%.
FRDPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SASMX и FRDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор