Сравнение SASMX с DMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).
SASMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 июл. 1998 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SASMX и DMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SASMX и DMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASMX ClearBridge Small Cap Growth Fund | -1.34% | 9.52% | 12.95% | 8.64% | -28.82% | 12.11% | 43.54% | 25.31% | 3.77% | 24.98% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 2.25% | 31.17% | 30.58% | 11.47% | -33.54% | 22.23% | 86.43% | 34.03% | 2.52% | 24.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SASMX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции SASMX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 11.02% против 20.60% соответственно.
SASMX
- 1 день
- 4.48%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -3.15%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 11.02%
DMCRX
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 20.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SASMX и DMCRX
SASMX берет комиссию в 1.16%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.
Доходность на риск
SASMX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск
SASMX
DMCRX
Сравнение SASMX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SASMX | DMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 2.06 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.60 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.73 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 12.46 | -8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SASMX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 2.06 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.16 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.54 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SASMX и DMCRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SASMX и DMCRX
Дивидендная доходность SASMX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.58%, что больше доходности DMCRX в 13.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASMX ClearBridge Small Cap Growth Fund | 20.58% | 20.31% | 17.01% | 0.43% | 0.00% | 11.84% | 7.04% | 7.62% | 15.70% | 3.55% | 3.01% | 1.26% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 13.42% | 13.72% | 3.86% | 0.87% | 8.20% | 48.23% | 19.79% | 14.70% | 33.22% | 8.91% | 0.00% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок SASMX и DMCRX
Максимальная просадка SASMX за все время составила -54.81%, что меньше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SASMX и DMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SASMX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.81% | -59.16% | +4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -15.46% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.19% | -59.16% | +16.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.19% | -59.16% | +16.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -10.79% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -20.35% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 4.62% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SASMX и DMCRX
Текущая волатильность для ClearBridge Small Cap Growth Fund (SASMX) составляет 9.43%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что SASMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SASMX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 12.40% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 23.15% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 31.42% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.59% | 39.55% | -14.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.81% | 33.88% | -10.07% |