Сравнение SARK с NFXS
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SARK returned -35.40% vs 45.85% for NFXS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SARK charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности SARK и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -9.16%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 11.27%.
SARK
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -9.16%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -35.40%
- 3 года*
- -31.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 22.21%
- 1 год
- 45.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SARK и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -9.16% | -25.93% | -42.50% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 11.27% | -8.56% | -21.19% |
Correlation
The correlation between SARK and NFXS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between SARK and NFXS has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. NFXS — Ранг доходности на риск
SARK
NFXS
Сравнение SARK c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SARK | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.28 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.47 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 4.03 | -5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SARK | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 1.39 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | -0.36 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SARK и NFXS
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -50.37% | -30.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.75% | -31.31% | -9.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.95% | -21.95% | -58.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.49% | -32.36% | -14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.56% | 11.40% | +19.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и NFXS
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 6.58% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.16% | 26.37% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.98% | 33.13% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.23% | 34.64% | +21.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.23% | 34.64% | +21.59% |
Сравнение комиссий SARK и NFXS
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и NFXS
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности NFXS в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.80% | 3.53% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.10% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and NFXS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (9.19%) compared to NFXS (6.58%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 45.85% vs -35.40% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 6.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 45.85% return vs -35.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
SARK has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.80% for NFXS.
They also come from different issuers: AXS and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор