Сравнение SARK с KNO
SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) and KNO (AXS Knowledge Leaders ETF) are both exchange-traded funds - SARK is a Inverse Equities fund actively managed by AXS, while KNO is a Global Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past year, SARK returned -12.55% vs 28.20% for KNO. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. SARK charges 0.75%/yr vs 0.84%/yr for KNO.
Доходность
Сравнение доходности SARK и KNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SARK показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у KNO с доходностью 19.89%.
SARK
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- -6.50%
- 1 год
- -12.55%
- 3 года*
- -26.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNO
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- 15.43%
- С начала года
- 19.89%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SARK и KNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.50% | -25.93% | -44.00% |
KNO AXS Knowledge Leaders ETF | 19.89% | 19.84% | -1.19% |
Correlation
The correlation between SARK and KNO is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2024 г. | -0.59 |
The correlation between SARK and KNO has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SARK vs. KNO — Ранг доходности на риск
SARK
KNO
Сравнение SARK c KNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) и AXS Knowledge Leaders ETF (KNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SARK | KNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.43 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 9.37 | -10.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SARK и KNO
Максимальная просадка SARK за все время составила -81.07%, что больше максимальной просадки KNO в -15.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SARK и KNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SARK | KNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.07% | -15.50% | -65.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.34% | -11.67% | -14.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.36% | -5.61% | -73.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.24% | -2.94% | -44.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 3.02% | +12.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SARK и KNO
Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) имеет более высокую волатильность в 8.83% по сравнению с AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что SARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SARK | KNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 7.46% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.97% | 15.77% | +11.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.11% | 17.64% | +18.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.89% | 17.32% | +38.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.89% | 17.32% | +38.57% |
Сравнение комиссий SARK и KNO
SARK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KNO в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SARK и KNO
Дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности KNO в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KNO AXS Knowledge Leaders ETF | 0.90% | 1.08% | 3.13% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.01% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
SARK and KNO have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SARK has higher volatility (8.83%) compared to KNO (7.46%). In terms of maximum drawdown, SARK dropped -81.07% vs KNO's -15.50%.
On 1-year performance, KNO leads with 28.20% vs -12.55% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KNO has been the lower-risk option at 7.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KNO has performed better with a 28.20% return vs -12.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.84% for KNO.
SARK has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.90% for KNO.
SARK is categorized as Inverse Equities, while KNO is Global Equities. Their fees differ too: 0.75% for SARK and 0.84% for KNO.
KNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SARK и KNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор