Сравнение KNO с PPI
KNO (AXS Knowledge Leaders ETF) and PPI (Astoria Real Assets ETF) are both exchange-traded funds - KNO is a Global Equities fund actively managed by AXS, while PPI is a Global Allocation fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past year, KNO returned 28.20% vs 28.13% for PPI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNO charges 0.84%/yr vs 0.58%/yr for PPI.
Доходность
Сравнение доходности KNO и PPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNO показывает доходность 19.89%, что значительно выше, чем у PPI с доходностью 13.00%.
KNO
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- 15.43%
- С начала года
- 19.89%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPI
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.87%
- 6 месяцев
- 5.36%
- С начала года
- 13.00%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KNO и PPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KNO AXS Knowledge Leaders ETF | 19.89% | 19.84% | -1.19% |
PPI Astoria Real Assets ETF | 13.00% | 30.05% | -3.93% |
Correlation
The correlation between KNO and PPI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between KNO and PPI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNO vs. PPI — Ранг доходности на риск
KNO
PPI
Сравнение KNO c PPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) и Astoria Real Assets ETF (PPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNO | PPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 3.54 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | 9.50 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNO и PPI
Максимальная просадка KNO за все время составила -15.50%, что меньше максимальной просадки PPI в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNO и PPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNO | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.50% | -24.54% | +9.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -7.98% | -3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -6.19% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -6.45% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.97% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNO и PPI
AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Astoria Real Assets ETF (PPI) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что KNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNO | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 3.99% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.77% | 12.77% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 16.39% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 18.97% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 18.97% | -1.65% |
Сравнение комиссий KNO и PPI
KNO берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PPI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNO и PPI
Дивидендная доходность KNO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности PPI в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
KNO AXS Knowledge Leaders ETF | 0.90% | 1.08% | 3.13% | 0.00% | 0.00% |
PPI Astoria Real Assets ETF | 1.33% | 1.06% | 0.60% | 2.87% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
KNO and PPI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNO has higher volatility (7.46%) compared to PPI (3.99%). In terms of maximum drawdown, KNO dropped -15.50% vs PPI's -24.54%.
On 1-year performance, KNO leads with 28.20% vs 28.13% for PPI. On fees, PPI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, PPI has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KNO has performed better with a 28.20% return vs 28.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PPI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.84% for KNO.
PPI has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.90% for KNO.
KNO is categorized as Global Equities, while PPI is Global Allocation. Their fees differ too: 0.84% for KNO and 0.58% for PPI.
PPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNO и PPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор