PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAREX с QREARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAREX с QREARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).

SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности SAREX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAREX и QREARX

2026 (YTD)2025
SAREX
SA Real Estate Securities Fund		3.19%0.28%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, SAREX показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у QREARX с доходностью 0.61%.

SAREX

1 день
1.43%
1 месяц
-6.76%
С начала года
3.19%
6 месяцев
0.46%
1 год
1.59%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.79%
10 лет*
4.37%

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Real Estate Securities Fund

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с SAREX:
SAREX с SAISXSAREX с SAMKXSAREX с SAWMXSAREX с SAUFXSAREX с SAUMXSAREX с SAXIXSAREX с SAEMX
Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с FRIFXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с TIREXQREARX с USRT

Сравнение комиссий SAREX и QREARX

SAREX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QREARX в 0.90%.

QREARX
TIAA Real Estate Account
SAREX
SA Real Estate Securities Fund

Доходность на риск

SAREX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAREX
Ранг доходности на риск SAREX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAREX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAREX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAREX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAREX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAREX: 66
Ранг коэф-та Мартина
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAREX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Real Estate Securities Fund (SAREX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAREXQREARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

4.69

-4.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

7.22

-6.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

2.65

-1.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

9.74

-9.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

40.50

-40.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAREX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAREX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAREX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAREXQREARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

4.69

-4.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

2.12

-1.94

Корреляция

Корреляция между SAREX и QREARX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAREX и QREARX

Дивидендная доходность SAREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAREX
SA Real Estate Securities Fund		3.12%3.22%3.22%3.04%7.62%8.33%3.87%4.29%3.98%2.90%3.67%1.80%
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAREX и QREARX

Максимальная просадка SAREX за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAREX и QREARX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAREXQREARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.50%

-1.45%

-67.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-0.37%

-13.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.39%

-0.28%

-12.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.63%

-0.05%

-12.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

0.09%

+4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SAREX и QREARX

SA Real Estate Securities Fund (SAREX) имеет более высокую волатильность в 21.42% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что SAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAREXQREARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.42%

0.30%

+21.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.56%

0.53%

+22.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.99%

0.77%

+27.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.36%

1.76%

+19.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

1.76%

+20.03%