Сравнение SAPMY с SU
SAPMY (Saipem SpA ADR) and SU (Suncor Energy Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — SAPMY in Oil & Gas Equipment & Services, SU in Oil & Gas Integrated. Over the past 5 years, SAPMY returned 0.99%/yr vs 29.16%/yr for SU. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAPMY и SU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAPMY показывает доходность 77.55%, что значительно выше, чем у SU с доходностью 38.76%.
SAPMY
- 1 день
- -6.73%
- 1 месяц
- -14.01%
- 6 месяцев
- 61.52%
- С начала года
- 77.55%
- 1 год
- 101.75%
- 3 года*
- 139.28%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- —
SU
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 4.33%
- 6 месяцев
- 25.70%
- С начала года
- 38.76%
- 1 год
- 60.41%
- 3 года*
- 33.89%
- 5 лет*
- 29.16%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам SAPMY и SU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPMY Saipem SpA ADR | 77.55% | 382.30% | 50.00% | 45.45% | -93.87% | -22.79% | -44.06% | 30.33% | -17.61% | 18.54% |
SU Suncor Energy Inc. | 38.76% | 29.69% | 16.22% | 6.40% | 32.31% | 54.94% | -46.67% | 22.10% | -21.27% | 20.40% |
Correlation
The correlation between SAPMY and SU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г. | 0.17 |
The correlation between SAPMY and SU shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAPMY:
$8.78B
SU:
$71.65B
SAPMY:
€0.24
SU:
CA$5.27
SAPMY:
3.28
SU:
16.17
SAPMY:
0.07
SU:
1.97
SAPMY:
0.58
SU:
2.21
SAPMY:
€15.52B
SU:
CA$52.01B
SAPMY:
€5.53B
SU:
CA$28.85B
SAPMY:
€1.58B
SU:
CA$16.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAPMY vs. SU — Ранг доходности на риск
SAPMY
SU
Сравнение SAPMY c SU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saipem SpA ADR (SAPMY) и Suncor Energy Inc. (SU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAPMY | SU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 2.68 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 9.14 | -0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAPMY и SU
Максимальная просадка SAPMY за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки SU в -80.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPMY и SU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAPMY | SU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -80.22% | -19.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.28% | -22.67% | -6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.14% | -22.67% | -14.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.36% | -36.58% | -62.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.46% | -12.40% | -50.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.64% | -27.38% | -35.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.41% | 6.63% | +5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPMY и SU
Saipem SpA ADR (SAPMY) имеет более высокую волатильность в 21.02% по сравнению с Suncor Energy Inc. (SU) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что SAPMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAPMY | SU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.02% | 9.51% | +11.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.25% | 21.09% | +28.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.62% | 25.15% | +61.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 275.72% | 32.91% | +242.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 209.16% | 36.94% | +172.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPMY и SU
Дивидендная доходность SAPMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности SU в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPMY Saipem SpA ADR | 4.43% | 77.01% | 0.00% | 0.00% | 169.09% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SU Suncor Energy Inc. | 2.82% | 3.72% | 4.51% | 5.27% | 4.56% | 3.34% | 4.93% | 3.84% | 4.24% | 4.16% | 3.55% | 4.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAPMY и SU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saipem SpA ADR и Suncor Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAPMY и SU
SAPMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Saipem SpA ADR сообщила о валовой прибыли в 998.00M при выручке в 3.53B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
SU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.53B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.
SAPMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Saipem SpA ADR сообщила об операционной прибыли в 157.00M при выручке в 3.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
SU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.90B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.
SAPMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Saipem SpA ADR сообщила о чистой прибыли в 78.00M при выручке в 3.53B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
SU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Suncor Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.10B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
SAPMY and SU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAPMY has higher volatility (21.02%) compared to SU (9.51%). In terms of maximum drawdown, SAPMY dropped -99.36% vs SU's -80.22%.
SU currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAPMY и SU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор