Сравнение SAPH с STHH
SAPH (ADRhedged SAP ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both exchange-traded funds - SAPH is a Actively Managed fund actively managed by ADRhedged, while STHH is a Technology Equities fund tracking the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. SAPH is actively managed, while STHH is passively managed. Over the past year, SAPH returned -44.18% vs 104.16% for STHH. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SAPH и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAPH показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 148.48%.
SAPH
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STHH
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -14.31%
- 6 месяцев
- 127.36%
- С начала года
- 148.48%
- 1 год
- 104.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAPH и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | -29.61% | -4.75% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 148.48% | 17.60% |
Correlation
The correlation between SAPH and STHH is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAPH vs. STHH — Ранг доходности на риск
SAPH
STHH
Сравнение SAPH c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADRhedged SAP ETF (SAPH) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAPH | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.34 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.09 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 6.87 | -8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAPH и STHH
Максимальная просадка SAPH за все время составила -51.14%, что больше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPH и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAPH | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.14% | -33.89% | -17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.85% | -33.89% | -14.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.22% | -20.65% | -26.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -10.22% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.53% | 15.21% | +15.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPH и STHH
Текущая волатильность для ADRhedged SAP ETF (SAPH) составляет 11.43%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 20.20%. Это указывает на то, что SAPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAPH | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | 20.20% | -8.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | 43.42% | -11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 54.44% | -19.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.18% | 52.31% | -18.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.18% | 52.31% | -18.13% |
Сравнение комиссий SAPH и STHH
И SAPH, и STHH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPH и STHH
Дивидендная доходность SAPH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности STHH в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | 3.96% | 0.00% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.81% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
SAPH and STHH have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (20.20%) compared to SAPH (11.43%). In terms of maximum drawdown, SAPH dropped -51.14% vs STHH's -33.89%.
On 1-year performance, STHH leads with 104.16% vs -44.18% for SAPH. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, SAPH has been the lower-risk option at 11.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 104.16% return vs -44.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SAPH and STHH have the same expense ratio: 0.19% per year.
SAPH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.81% for STHH.
SAPH is categorized as Actively Managed, while STHH is Technology Equities.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAPH и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор