Сравнение SAPH с BLUC
SAPH (ADRhedged SAP ETF) and BLUC (Bluemonte Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - SAPH is a Actively Managed fund actively managed by ADRhedged, while BLUC is a Large Cap Blend Equities fund managed by Bluemonte. Over the past year, SAPH returned -44.18% vs 19.79% for BLUC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SAPH charges 0.19%/yr vs 0.23%/yr for BLUC.
Доходность
Сравнение доходности SAPH и BLUC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAPH показывает доходность -29.61%, что значительно ниже, чем у BLUC с доходностью 9.26%.
SAPH
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLUC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 8.41%
- С начала года
- 9.26%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAPH и BLUC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | -29.61% | -16.37% |
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | 9.26% | 14.69% |
Correlation
The correlation between SAPH and BLUC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAPH vs. BLUC — Ранг доходности на риск
SAPH
BLUC
Сравнение SAPH c BLUC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADRhedged SAP ETF (SAPH) и Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAPH | BLUC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.26 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.86 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 7.31 | -8.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAPH и BLUC
Максимальная просадка SAPH за все время составила -51.14%, что больше максимальной просадки BLUC в -10.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPH и BLUC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAPH | BLUC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.14% | -10.69% | -40.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.85% | -10.69% | -38.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.22% | -2.32% | -44.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -1.69% | -20.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.53% | 2.71% | +27.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPH и BLUC
ADRhedged SAP ETF (SAPH) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что SAPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAPH | BLUC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | 3.89% | +7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.75% | 11.08% | +20.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.26% | 13.69% | +21.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.18% | 13.44% | +20.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.18% | 13.44% | +20.74% |
Сравнение комиссий SAPH и BLUC
SAPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BLUC в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPH и BLUC
Дивидендная доходность SAPH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности BLUC в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | 0.63% | 0.46% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | 3.96% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAPH and BLUC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAPH has higher volatility (11.43%) compared to BLUC (3.89%). In terms of maximum drawdown, SAPH dropped -51.14% vs BLUC's -10.69%.
On 1-year performance, BLUC leads with 19.79% vs -44.18% for SAPH. On fees, SAPH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BLUC has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLUC has performed better with a 19.79% return vs -44.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SAPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.23% for BLUC.
SAPH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.63% for BLUC.
SAPH is categorized as Actively Managed, while BLUC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ADRhedged and Bluemonte. Their fees differ too: 0.19% for SAPH and 0.23% for BLUC.
BLUC currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAPH и BLUC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор