Сравнение SAPEX с TTIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX).
SAPEX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 мая 2015 г.. TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SAPEX и TTIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAPEX и TTIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | -5.79% | 15.25% | 5.25% | 12.11% | -38.08% | 17.15% | 13.72% | 27.65% | -4.44% | 13.34% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | -0.19% | 6.79% | -2.91% | 6.04% | 0.93% | 8.25% | 5.13% | 4.99% | -2.45% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SAPEX показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у TTIFX с доходностью -0.19%.
SAPEX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -2.64%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- 4.59%
TTIFX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAPEX и TTIFX
SAPEX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии TTIFX в 0.68%.
Доходность на риск
SAPEX vs. TTIFX — Ранг доходности на риск
SAPEX
TTIFX
Сравнение SAPEX c TTIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAPEX | TTIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.86 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.66 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 7.02 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAPEX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.32 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.47 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.50 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SAPEX и TTIFX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAPEX и TTIFX
Дивидендная доходность SAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности TTIFX в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPEX Spectrum Active Advantage Fund | 5.07% | 4.77% | 2.23% | 0.88% | 0.00% | 33.33% | 1.43% | 0.74% | 3.09% | 4.26% | 0.17% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 3.01% | 3.01% | 0.00% | 5.33% | 0.84% | 2.02% | 4.71% | 1.09% | 0.00% | 0.94% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAPEX и TTIFX
Максимальная просадка SAPEX за все время составила -40.48%, что больше максимальной просадки TTIFX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAPEX и TTIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAPEX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.48% | -13.21% | -27.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -2.66% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.48% | -9.04% | -31.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.31% | -2.10% | -20.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -2.15% | -12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 0.65% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAPEX и TTIFX
Spectrum Active Advantage Fund (SAPEX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что SAPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAPEX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 1.05% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 1.80% | +5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.76% | 4.39% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 5.91% | +8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 5.93% | +10.82% |