Сравнение SAP с VBIL
SAP (SAP SE) is a stock, while VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Over the past year, SAP returned -46.34% vs 3.91% for VBIL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SAP и VBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAP показывает доходность -35.76%, что значительно ниже, чем у VBIL с доходностью 1.71%.
SAP
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -35.76%
- 6 месяцев
- -36.30%
- 1 год
- -46.34%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 9.16%
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAP и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAP SAP SE | -35.76% | -12.72% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1.71% | 3.73% |
Correlation
The correlation between SAP and VBIL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAP vs. VBIL — Ранг доходности на риск
SAP
VBIL
Сравнение SAP c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SAP SE (SAP) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAP | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -113.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 39.66 | -38.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 296.41 | -297.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 1,960.46 | -1,962.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAP и VBIL
Максимальная просадка SAP за все время составила -87.91%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAP и VBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAP | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.91% | -0.09% | -87.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.24% | -0.01% | -51.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.97% | 0.00% | -49.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.26% | -0.00% | -28.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.26% | 0.00% | +29.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAP и VBIL
SAP SE (SAP) имеет более высокую волатильность в 14.56% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что SAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAP | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.56% | 0.05% | +14.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.18% | 0.16% | +31.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.69% | 0.22% | +34.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 0.30% | +28.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.29% | 0.30% | +27.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAP и VBIL
Дивидендная доходность SAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности VBIL в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAP SAP SE | 1.91% | 1.05% | 0.97% | 1.41% | 2.05% | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 1.73% | 0.87% | 1.08% | 1.11% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.65% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAP and VBIL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAP has higher volatility (14.56%) compared to VBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, SAP dropped -87.91% vs VBIL's -0.09%.
VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (18.07 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAP и VBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор