PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAOAX с TTDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAOAX с TTDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX).

SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г.. TTDAX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SAOAX и TTDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAOAX и TTDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		10.98%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%0.17%-2.26%-11.25%6.70%
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund		-5.84%10.90%2.87%7.65%-16.61%12.36%17.14%22.12%-7.35%14.90%

Доходность по периодам

С начала года, SAOAX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у TTDAX с доходностью -5.84%.

SAOAX

1 день
0.77%
1 месяц
0.29%
С начала года
10.98%
6 месяцев
12.29%
1 год
3.61%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.80%
10 лет*
2.97%

TTDAX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-3.09%
1 год
9.16%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Toews Tactical Defensive Alpha Fund

Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с MNWIXSAOAX с BTPIXSAOAX с GTAPXSAOAX с PHSWXSAOAX с SNOIXSAOAX с CRIHX
Часто сравнивают с TTDAX:
TTDAX с TUIFXTTDAX с SNOIXTTDAX с THHYXTTDAX с ASILXTTDAX с BPLEXTTDAX с BTPIXTTDAX с BDMIX

Сравнение комиссий SAOAX и TTDAX

SAOAX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии TTDAX в 1.25%.

SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund

Доходность на риск

SAOAX vs. TTDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
TTDAX
Ранг доходности на риск TTDAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTDAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTDAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTDAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTDAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTDAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAOAX c TTDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAOAXTTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.88

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.26

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.21

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

5.70

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAOAX vs. TTDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAOAX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа TTDAX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAOAX и TTDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAOAXTTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.88

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.02

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.34

-0.04

Корреляция

Корреляция между SAOAX и TTDAX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAOAX и TTDAX

Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности TTDAX в 2.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.64%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund		2.20%2.07%3.30%2.56%1.03%26.63%4.08%7.49%1.35%13.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAOAX и TTDAX

Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки TTDAX в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и TTDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAOAXTTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-34.31%

-17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-7.30%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-25.09%

-10.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.30%

+7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-7.03%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

1.55%

+5.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SAOAX и TTDAX

Текущая волатильность для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) составляет 2.89%, в то время как у Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAOAXTTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.95%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

8.52%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.24%

10.94%

+50.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

13.37%

+15.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

16.52%

+4.61%