PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAOAX с SECUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAOAX с SECUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAOAX (Guggenheim Alpha Opportunity Fund) and SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) are both mutual funds - SAOAX is a Long-Short fund managed by Guggenheim, while SECUX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, SAOAX returned 3.91%/yr vs 11.28%/yr for SECUX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAOAX charges 1.76%/yr vs 1.42%/yr for SECUX.

Доходность

Сравнение доходности SAOAX и SECUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAOAX показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у SECUX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции SAOAX уступали акциям SECUX по среднегодовой доходности: 3.91% против 11.28% соответственно.

SAOAX

1 день
0.17%
1 месяц
4.27%
С начала года
18.26%
6 месяцев
19.57%
1 год
19.22%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.31%
10 лет*
3.91%

SECUX

1 день
-0.45%
1 месяц
3.77%
С начала года
15.63%
6 месяцев
15.18%
1 год
17.59%
3 года*
15.45%
5 лет*
5.70%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAOAX и SECUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		18.26%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%0.17%-2.26%-11.25%7.48%
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		15.63%1.86%14.29%26.43%-28.33%13.39%31.95%32.44%-7.76%24.15%

Correlation

The correlation between SAOAX and SECUX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.67

Over the past year, the correlation between SAOAX and SECUX has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund

Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с CRIHXSAOAX с SNOIXSAOAX с GTAPXSAOAX с WTLSSAOAX с BTPIXSAOAX с MNWIX
Часто сравнивают с SECUX:
SECUX с VTISECUX с UPROSECUX с SECEXSECUX с GIFIXSECUX с GIYIXSECUX с SECIXSECUX с RYOCX

Доходность на риск

SAOAX vs. SECUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SECUX
Ранг доходности на риск SECUX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECUX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECUX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECUX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECUX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECUX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAOAX c SECUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAOAXSECUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.12

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
1.68

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

1.93

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

6.55

+3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAOAX vs. SECUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAOAX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа SECUX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAOAX и SECUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAOAXSECUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.12

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.27

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.53

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.27

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SAOAX и SECUX

Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что меньше максимальной просадки SECUX в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и SECUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAOAXSECUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-71.68%

+19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-9.17%

+4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.90%

-25.43%

-10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-37.80%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-38.56%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-18.41%

+9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.70%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SAOAX и SECUX

Текущая волатильность для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) составляет 2.75%, в то время как у Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAOAXSECUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

4.46%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

12.55%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.71%

15.84%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

21.43%

+7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

21.18%

-0.03%

Сравнение комиссий SAOAX и SECUX

SAOAX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии SECUX в 1.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAOAX и SECUX

Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как SECUX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.60%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%0.00%
SECUX
Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund		0.00%0.00%0.00%2.31%41.48%6.54%14.34%2.18%27.68%12.89%0.59%14.34%

Часто задаваемые вопросы

SAOAX and SECUX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SECUX has higher volatility (4.46%) compared to SAOAX (2.75%). In terms of maximum drawdown, SAOAX dropped -52.28% vs SECUX's -71.68%.

SAOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAOAX и SECUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор