PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAOAX с GIUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAOAX с GIUSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAOAX (Guggenheim Alpha Opportunity Fund) and GIUSX (Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class) are both mutual funds - SAOAX is a Long-Short fund managed by Guggenheim, while GIUSX is a Total Bond Market fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, SAOAX returned 3.91%/yr vs 2.64%/yr for GIUSX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SAOAX charges 1.76%/yr vs 0.50%/yr for GIUSX.

Доходность

Сравнение доходности SAOAX и GIUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAOAX показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у GIUSX с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции SAOAX превзошли акции GIUSX по среднегодовой доходности: 3.91% против 2.64% соответственно.

SAOAX

1 день
0.17%
1 месяц
4.27%
С начала года
18.26%
6 месяцев
19.57%
1 год
19.22%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.31%
10 лет*
3.91%

GIUSX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.56%
1 год
5.13%
3 года*
4.87%
5 лет*
0.14%
10 лет*
2.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAOAX и GIUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		18.26%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%0.17%-2.26%-11.25%7.48%
GIUSX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class		0.34%7.86%2.91%7.07%-16.63%-0.90%14.63%4.47%1.20%6.61%

Correlation

The correlation between SAOAX and GIUSX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

-0.09

The correlation between SAOAX and GIUSX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.07 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с CRIHXSAOAX с SNOIXSAOAX с GTAPXSAOAX с WTLSSAOAX с BTPIXSAOAX с MNWIX
Часто сравнивают с GIUSX:
GIUSX с RCTIXGIUSX с FIKQXGIUSX с FTHRXGIUSX с FTBFXGIUSX с GOFGIUSX с HYLBGIUSX с FHPFX

Доходность на риск

SAOAX vs. GIUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
GIUSX
Ранг доходности на риск GIUSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIUSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIUSX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIUSX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIUSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIUSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAOAX c GIUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAOAXGIUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.43

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
2.15

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

1.95

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

5.95

+4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAOAX vs. GIUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAOAX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа GIUSX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAOAX и GIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAOAXGIUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.43

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.02

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.55

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.70

-0.39

Просадки

Сравнение просадок SAOAX и GIUSX

Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки GIUSX в -22.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и GIUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAOAXGIUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-22.02%

-30.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-2.99%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.90%

-6.10%

-29.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-22.02%

-13.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-22.02%

-13.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.87%

+1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-4.09%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.97%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SAOAX и GIUSX

Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAOAXGIUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

1.46%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

2.97%

+3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.71%

4.07%

+4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

5.91%

+22.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

4.83%

+16.32%

Сравнение комиссий SAOAX и GIUSX

SAOAX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии GIUSX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAOAX и GIUSX

Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности GIUSX в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIUSX
Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class		4.80%4.75%4.68%4.39%2.71%3.36%4.36%2.42%2.76%3.47%3.85%4.96%
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.60%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAOAX and GIUSX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAOAX has higher volatility (2.75%) compared to GIUSX (1.46%). In terms of maximum drawdown, SAOAX dropped -52.28% vs GIUSX's -22.02%.

SAOAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAOAX и GIUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор