Сравнение SAOAX с GIUSX

С начала года, SAOAX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у GIUSX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции SAOAX превзошли акции GIUSX по среднегодовой доходности: 2.97% против 2.75% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SAOAX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии GIUSX в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SAOAX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа GIUSX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAOAX и GIUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SAOAX и GIUSX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности GIUSX в 4.39%

Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки GIUSX в -22.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и GIUSX.

Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.