PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAOAX с BDMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAOAX с BDMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX).

SAOAX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 6 июл. 2003 г.. BDMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SAOAX и BDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAOAX и BDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		10.98%-2.00%10.49%8.81%-8.66%14.38%0.17%-2.26%-11.25%7.48%
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		4.32%18.30%21.39%14.55%1.80%3.34%0.29%-0.85%2.20%12.85%

Доходность по периодам

С начала года, SAOAX показывает доходность 10.98%, что значительно выше, чем у BDMIX с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции SAOAX уступали акциям BDMIX по среднегодовой доходности: 2.97% против 7.29% соответственно.

SAOAX

1 день
0.77%
1 месяц
0.29%
С начала года
10.98%
6 месяцев
12.29%
1 год
3.61%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.80%
10 лет*
2.97%

BDMIX

1 день
0.73%
1 месяц
1.60%
С начала года
4.32%
6 месяцев
8.75%
1 год
17.17%
3 года*
18.86%
5 лет*
11.38%
10 лет*
7.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Guggenheim Alpha Opportunity Fund

BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I

Часто сравнивают с SAOAX:
SAOAX с QLEIXSAOAX с MNWIXSAOAX с BTPIXSAOAX с GTAPXSAOAX с PHSWXSAOAX с SNOIXSAOAX с VMNIX
Часто сравнивают с BDMIX:
BDMIX с VMNFXBDMIX с SPYBDMIX с FFSIXBDMIX с QAMNXBDMIX с CMNIXBDMIX с VOOBDMIX с AGG

Сравнение комиссий SAOAX и BDMIX

SAOAX берет комиссию в 1.76%, что несколько больше комиссии BDMIX в 1.57%.

SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I

Доходность на риск

SAOAX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAOAX
Ранг доходности на риск SAOAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
BDMIX
Ранг доходности на риск BDMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDMIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDMIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDMIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAOAX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAOAXBDMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

2.55

-2.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

3.73

-3.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

5.14

-4.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

14.25

-13.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAOAX vs. BDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAOAX на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа BDMIX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAOAX и BDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAOAXBDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

2.55

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.76

-1.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

1.27

-1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.15

-0.85

Корреляция

Корреляция между SAOAX и BDMIX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAOAX и BDMIX

Дивидендная доходность SAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности BDMIX в 8.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAOAX
Guggenheim Alpha Opportunity Fund		0.64%0.71%1.06%0.62%0.72%0.82%1.22%0.92%1.17%7.07%0.03%0.00%
BDMIX
BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I		8.56%8.94%13.26%7.42%0.00%1.23%0.30%6.78%0.94%0.00%0.00%1.86%

Просадки

Сравнение просадок SAOAX и BDMIX

Максимальная просадка SAOAX за все время составила -52.28%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAOAX и BDMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAOAXBDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.28%

-11.89%

-40.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-3.60%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-7.45%

-28.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-9.44%

-26.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-2.71%

-6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.97%

1.30%

+5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SAOAX и BDMIX

Guggenheim Alpha Opportunity Fund (SAOAX) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что SAOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAOAXBDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

1.72%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

4.78%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.24%

6.93%

+54.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.68%

6.51%

+22.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

5.77%

+15.36%